VZ цепочка опционов Verizon Communications Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±21.7% (34.65–53.85) · ATM IV 26.0% · P/C открытого интереса 0.64
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 19.00 | 23.95 | 43.2% | 1.00 | 0.0005 | 0.000 | 23 | 0.1400 | 0.4700 | 92 | 38.1% | -0.03 | 0.0046 | -0.001 | |||
| 17.75 | 20.80 | 1 | 1.00 | 0.0014 | 0.000 | 25 | 0.0300 | 0.6000 | 279 | 34.1% | -0.04 | 0.0063 | -0.002 | |||
| 15.70 | 19.00 | 1 | 49.1% | 0.98 | 0.0051 | 0.000 | 28 | 0.2300 | 0.7800 | 366 | 31.7% | -0.07 | 0.0097 | -0.002 | ||
| 13.45 | 15.35 | 18 | 0.96 | 0.0095 | -0.000 | 30 | 0.5000 | 0.8000 | 336 | 29.3% | -0.10 | 0.0127 | -0.003 | |||
| 11.50 | 12.75 | 21 | 31.9% | 0.91 | 0.0180 | -0.002 | 33 | 0.8400 | 1.60 | 858 | 29.9% | -0.15 | 0.0180 | -0.003 | ||
| 8.95 | 11.55 | 201 | 28.2% | 0.86 | 0.0232 | -0.003 | 35 | 1.30 | 1.60 | 3,568 | 27.6% | -0.19 | 0.0220 | -0.004 | ||
| 6.90 | 8.50 | 1,278 | 24.7% | 0.77 | 0.0290 | -0.004 | 38 | 2.03 | 2.65 | 1 | 1,585 | 27.3% | -0.27 | 0.0277 | -0.004 | |
| 6.40 | 7.10 | 10 | 1,026 | 26.8% | 0.70 | 0.0317 | -0.004 | 40 | 2.60 | 3.65 | 2 | 1,888 | 27.3% | -0.33 | 0.0309 | -0.005 |
| 5.00 | 5.90 | 116 | 2,032 | 25.4% | 0.63 | 0.0338 | -0.005 | 42 | 3.70 | 4.70 | 35 | 1,052 | 28.3% | -0.40 | 0.0334 | -0.005 |
| 3.55 | 4.60 | 251 | 2,088 | 25.2% | 0.53 | 0.0355 | -0.005 | 45 | 5.10 | 5.95 | 5 | 1,551 | 26.8% | -0.49 | 0.0354 | -0.005 |
| 3.05 | 3.65 | 8 | 1,612 | 24.6% | 0.46 | 0.0356 | -0.005 | 47 | 5.15 | 7.80 | 6 | 486 | 25.3% | -0.56 | 0.0354 | -0.005 |
| 1.54 | 2.65 | 102 | 2,688 | 23.1% | 0.37 | 0.0340 | -0.005 | 50 | 8.05 | 9.70 | 404 | 27.7% | -0.65 | 0.0337 | -0.004 | |
| 1.60 | 2.05 | 81 | 1,439 | 24.9% | 0.30 | 0.0315 | -0.004 | 52.5 | 9.85 | 11.45 | 69 | 27.5% | -0.72 | 0.0310 | -0.003 | |
| 1.25 | 1.64 | 26 | 1,453 | 25.3% | 0.24 | 0.0283 | -0.004 | 55 | 10.75 | 12.55 | 217 | 20.2% | -0.78 | 0.0277 | -0.002 | |
| 0.6000 | 1.18 | 2 | 2,033 | 23.6% | 0.19 | 0.0247 | -0.003 | 57.5 | 13.65 | 14.75 | 5 | 24.0% | -0.83 | 0.0241 | -0.002 | |
| 0.4400 | 1.05 | 7 | 1,730 | 24.6% | 0.15 | 0.0212 | -0.003 | 60 | 15.00 | 16.90 | 6 | 17.1% | -0.87 | 0.0206 | -0.001 | |
| 0.4000 | 0.5000 | 2 | 1,953 | 25.2% | 0.09 | 0.0150 | -0.002 | 65 | 20.55 | 21.45 | 2 | 24.3% | -0.93 | 0.0144 | 0.000 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.