VZ optieketen Verizon Communications Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±19.2% (36.09–53.23) · ATM IV 25.6% · P/C open interest 0.77
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 19.30 | 21.10 | 30 | 47.6% | 1.00 | 0.0016 | 0.000 | 25 | 0.1500 | 0.3400 | 26 | 37.0% | -0.04 | 0.0052 | -0.002 | ||
| 15.45 | 18.15 | 0.99 | 0.0044 | 0.000 | 28 | 0 | 0.7400 | 23 | 33.7% | -0.06 | 0.0083 | -0.002 | ||||
| 14.00 | 15.85 | 4 | 0.97 | 0.0076 | -0.001 | 30 | 0.3000 | 0.6300 | 180 | 31.3% | -0.08 | 0.0111 | -0.003 | |||
| 11.25 | 13.10 | 1 | 24.0% | 0.93 | 0.0152 | -0.002 | 33 | 0.5500 | 1.20 | 300 | 30.6% | -0.12 | 0.0166 | -0.004 | ||
| 9.50 | 11.30 | 444 | 25.2% | 0.89 | 0.0211 | -0.004 | 35 | 0.8700 | 1.47 | 1 | 1,298 | 29.3% | -0.16 | 0.0210 | -0.004 | |
| 7.25 | 8.60 | 12 | 24.5% | 0.80 | 0.0292 | -0.005 | 38 | 1.59 | 1.99 | 2,631 | 27.5% | -0.24 | 0.0279 | -0.005 | ||
| 6.50 | 7.35 | 359 | 27.5% | 0.73 | 0.0332 | -0.006 | 40 | 2.27 | 2.50 | 36 | 3,639 | 26.8% | -0.30 | 0.0321 | -0.006 | |
| 3.85 | 5.50 | 62 | 878 | 23.7% | 0.62 | 0.0371 | -0.006 | 43 | 3.45 | 4.35 | 25 | 2,972 | 28.1% | -0.41 | 0.0366 | -0.006 |
| 2.98 | 4.35 | 12 | 858 | 23.3% | 0.54 | 0.0384 | -0.006 | 45 | 4.40 | 5.40 | 14 | 768 | 27.8% | -0.48 | 0.0382 | -0.006 |
| 3.00 | 3.50 | 52 | 1,211 | 25.6% | 0.47 | 0.0386 | -0.006 | 47 | 5.45 | 6.95 | 1 | 267 | 28.5% | -0.55 | 0.0385 | -0.006 |
| 1.86 | 2.48 | 154 | 7,376 | 24.7% | 0.37 | 0.0368 | -0.006 | 50 | 7.35 | 9.05 | 411 | 28.6% | -0.66 | 0.0366 | -0.005 | |
| 1.39 | 1.75 | 41 | 557 | 24.6% | 0.29 | 0.0337 | -0.005 | 52.5 | 8.95 | 9.70 | 150 | 23.5% | -0.73 | 0.0333 | -0.004 | |
| 0.9800 | 1.28 | 6 | 297 | 24.6% | 0.22 | 0.0296 | -0.004 | 55 | 11.10 | 12.00 | 25.2% | -0.80 | 0.0289 | -0.004 | ||
| 0.6100 | 1.05 | 650 | 24.8% | 0.17 | 0.0251 | -0.004 | 57.5 | 12.90 | 14.75 | 26.9% | -0.85 | 0.0241 | -0.003 | |||
| 0.4600 | 0.6000 | 6 | 2,133 | 24.1% | 0.12 | 0.0205 | -0.003 | 60 | 15.10 | 16.50 | 24.7% | -0.89 | 0.0194 | -0.002 | ||
| 0.0400 | 0.3800 | 127 | 23.2% | 0.07 | 0.0130 | -0.002 | 65 | 19.75 | 21.00 | 23.7% | -0.95 | 0.0118 | -0.000 | |||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Sep 17, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.