VZ chaîne d'options Verizon Communications Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±13.6% (43.45–57.13) · ATM IV 23.4% · P/C open interest 0.92
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 19.55 | 21.65 | 1 | 54.2% | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 30 | 0.0500 | 0.1600 | 978 | 36.2% | -0.02 | 0.0039 | -0.002 | ||
| 14.95 | 16.80 | 613 | 45.3% | 0.99 | 0.0057 | 0.000 | 35 | 0.0500 | 0.4800 | 13 | 2,573 | 31.7% | -0.05 | 0.0090 | -0.003 | |
| 9.25 | 12.05 | 55 | 483 | 27.8% | 0.92 | 0.0207 | -0.003 | 40 | 0.4700 | 0.8900 | 34 | 4,104 | 29.0% | -0.12 | 0.0202 | -0.005 |
| 6.30 | 6.70 | 1,234 | 25.0% | 0.76 | 0.0370 | -0.006 | 45 | 1.14 | 2.14 | 36 | 5,604 | 25.9% | -0.26 | 0.0369 | -0.007 | |
| 2.64 | 4.00 | 23 | 4,070 | 22.9% | 0.54 | 0.0479 | -0.008 | 50 | 3.00 | 4.05 | 42 | 757 | 23.9% | -0.48 | 0.0484 | -0.008 |
| 1.89 | 2.56 | 59 | 3,007 | 22.3% | 0.43 | 0.0476 | -0.008 | 52.5 | 4.55 | 6.15 | 1 | 32 | 26.4% | -0.60 | 0.0480 | -0.008 |
| 1.49 | 1.80 | 67 | 1,231 | 23.6% | 0.32 | 0.0434 | -0.007 | 55 | 6.20 | 7.80 | 5 | 25.9% | -0.70 | 0.0435 | -0.006 | |
| 0.5500 | 1.25 | 22 | 3,097 | 21.8% | 0.24 | 0.0369 | -0.006 | 57.5 | 8.10 | 8.85 | 6 | 21.7% | -0.79 | 0.0364 | -0.005 | |
| 0.6400 | 0.9000 | 2 | 1,353 | 24.3% | 0.17 | 0.0299 | -0.005 | 60 | 10.10 | 12.10 | 1 | 27.2% | -0.85 | 0.0288 | -0.003 | |
| 0.2500 | 0.4000 | 155 | 24.5% | 0.08 | 0.0177 | -0.003 | 65 | 14.50 | 15.70 | 25 | -0.94 | 0.0167 | -0.000 | |||
| 0.1000 | 0.2200 | 102 | 25.6% | 0.04 | 0.0101 | -0.002 | 70 | 19.60 | 20.55 | 2 | 3 | -0.98 | 0.0084 | 0.000 | ||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Mar 19, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.