VZ цепочка опционов Verizon Communications Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±10.1% (45.22–55.37) · ATM IV 23.5% · P/C открытого интереса 0.69
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 21.00 | 24.10 | 4 | 70.6% | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 28 | 0 | 0.0600 | 785 | 46.4% | -0.00 | 0.0012 | -0.001 | ||
| 19.85 | 21.75 | 31 | 73.8% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 30 | 0.0100 | 0.0500 | 3,580 | 41.4% | -0.01 | 0.0018 | -0.001 | ||
| 17.05 | 18.35 | 3 | 58.7% | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 33 | 0 | 0.1100 | 974 | 37.5% | -0.01 | 0.0033 | -0.001 | ||
| 15.05 | 16.40 | 407 | 52.4% | 1.00 | 0.0020 | 0.000 | 35 | 0.0300 | 0.1000 | 6,065 | 33.6% | -0.02 | 0.0051 | -0.002 | ||
| 11.70 | 13.00 | 1,234 | 0.99 | 0.0063 | 0.000 | 38 | 0.0800 | 0.1300 | 58 | 3,594 | 29.2% | -0.04 | 0.0100 | -0.003 | ||
| 10.30 | 11.00 | 3,487 | 34.0% | 0.97 | 0.0125 | -0.000 | 40 | 0.1400 | 0.2400 | 4 | 8,507 | 27.9% | -0.06 | 0.0156 | -0.004 | |
| 9.45 | 10.20 | 92 | 35.3% | 0.96 | 0.0171 | -0.002 | 41 | 0.1900 | 0.3200 | 1,967 | 27.3% | -0.07 | 0.0194 | -0.005 | ||
| 8.45 | 8.80 | 6 | 5,632 | 27.3% | 0.94 | 0.0229 | -0.003 | 42 | 0.2100 | 0.3800 | 9,209 | 25.6% | -0.10 | 0.0241 | -0.006 | |
| 7.55 | 8.25 | 1,432 | 30.5% | 0.91 | 0.0296 | -0.004 | 43 | 0.3500 | 0.4900 | 1,534 | 25.6% | -0.12 | 0.0295 | -0.006 | ||
| 6.65 | 7.00 | 1,363 | 26.0% | 0.88 | 0.0369 | -0.006 | 44 | 0.5200 | 0.6400 | 3,736 | 25.4% | -0.15 | 0.0354 | -0.007 | ||
| 5.85 | 6.15 | 11.0K | 25.7% | 0.83 | 0.0443 | -0.008 | 45 | 0.7200 | 0.7800 | 3,332 | 24.9% | -0.19 | 0.0418 | -0.009 | ||
| 5.05 | 5.35 | 1 | 3,986 | 25.1% | 0.78 | 0.0509 | -0.009 | 46 | 0.9400 | 1.00 | 14 | 1,244 | 24.5% | -0.24 | 0.0482 | -0.009 |
| 4.30 | 4.60 | 4,736 | 24.6% | 0.73 | 0.0564 | -0.010 | 47 | 1.21 | 1.28 | 1,583 | 24.1% | -0.29 | 0.0543 | -0.010 | ||
| 3.70 | 3.90 | 8 | 1,481 | 24.5% | 0.67 | 0.0606 | -0.011 | 48 | 1.55 | 1.61 | 35 | 797 | 23.8% | -0.35 | 0.0596 | -0.011 |
| 3.05 | 3.20 | 1,719 | 23.5% | 0.61 | 0.0634 | -0.011 | 49 | 1.96 | 2.00 | 3 | 1,028 | 23.6% | -0.41 | 0.0638 | -0.011 | |
| 2.58 | 2.65 | 13 | 11.4K | 23.5% | 0.54 | 0.0648 | -0.011 | 50 | 2.43 | 2.49 | 1,595 | 23.5% | -0.48 | 0.0665 | -0.012 | |
| 1.52 | 1.58 | 11 | 12.9K | 23.1% | 0.38 | 0.0620 | -0.011 | 52.5 | 3.75 | 4.00 | 57 | 22.5% | -0.64 | 0.0655 | -0.011 | |
| 0.8300 | 0.9000 | 6 | 7,478 | 23.0% | 0.25 | 0.0518 | -0.009 | 55 | 5.60 | 5.85 | 27 | 22.1% | -0.78 | 0.0543 | -0.008 | |
| 0.4200 | 0.5300 | 1 | 1,469 | 23.3% | 0.15 | 0.0381 | -0.006 | 57.5 | 7.70 | 8.15 | 12 | 22.7% | -0.89 | 0.0375 | -0.004 | |
| 0.2100 | 0.2600 | 5 | 2,315 | 23.2% | 0.09 | 0.0254 | -0.004 | 60 | 9.65 | 10.45 | 48 | -0.94 | 0.0223 | -0.001 | ||
| 0.0500 | 0.1000 | 2,470 | 24.7% | 0.03 | 0.0109 | -0.002 | 65 | 14.20 | 15.50 | 4 | -0.99 | 0.0069 | 0.000 | |||
| 0.0200 | 0.0800 | 652 | 28.7% | 0.02 | 0.0052 | -0.001 | 70 | 18.75 | 20.65 | 2 | -1.00 | 0.0025 | 0.000 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.