VST cadeia de opções Vistra Corp.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±26.8% (109.46–189.66) · IV ATM 48.3% · P/C open interest 0.51
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 74.70 | 78.55 | 54.7% | 0.98 | 0.0008 | 0.000 | 75 | 0.0100 | 0.6700 | 27 | 51.7% | -0.02 | 0.0008 | -0.007 | |||
| 70.50 | 73.20 | 2 | 52.1% | 0.97 | 0.0011 | -0.000 | 80 | 0.4200 | 0.8100 | 41 | 52.6% | -0.03 | 0.0011 | -0.009 | ||
| 65.80 | 68.40 | 49.7% | 0.96 | 0.0015 | -0.004 | 85 | 0.6200 | 1.10 | 14 | 51.5% | -0.04 | 0.0015 | -0.012 | |||
| 60.80 | 64.60 | 6 | 50.8% | 0.95 | 0.0019 | -0.007 | 90 | 1.04 | 1.50 | 106 | 51.4% | -0.05 | 0.0019 | -0.015 | ||
| 56.95 | 59.45 | 49.7% | 0.94 | 0.0024 | -0.011 | 95 | 1.41 | 1.90 | 673 | 50.2% | -0.07 | 0.0024 | -0.019 | |||
| 52.70 | 55.20 | 13 | 49.6% | 0.92 | 0.0029 | -0.016 | 100 | 1.74 | 2.63 | 161 | 49.3% | -0.09 | 0.0030 | -0.023 | ||
| 48.70 | 51.25 | 3 | 50.2% | 0.90 | 0.0035 | -0.020 | 105 | 2.34 | 3.55 | 81 | 49.1% | -0.11 | 0.0036 | -0.026 | ||
| 44.75 | 47.25 | 2 | 49.8% | 0.87 | 0.0041 | -0.025 | 110 | 3.50 | 4.30 | 93 | 49.0% | -0.13 | 0.0042 | -0.031 | ||
| 41.05 | 43.50 | 3 | 49.7% | 0.84 | 0.0047 | -0.029 | 115 | 4.50 | 5.45 | 49 | 48.6% | -0.16 | 0.0048 | -0.035 | ||
| 37.30 | 39.95 | 22 | 49.2% | 0.81 | 0.0053 | -0.034 | 120 | 5.70 | 6.70 | 11 | 538 | 48.2% | -0.19 | 0.0054 | -0.039 | |
| 34.10 | 36.50 | 22 | 49.2% | 0.78 | 0.0059 | -0.038 | 125 | 7.45 | 8.25 | 7 | 57 | 48.5% | -0.23 | 0.0060 | -0.042 | |
| 30.90 | 33.35 | 24 | 49.1% | 0.74 | 0.0064 | -0.042 | 130 | 9.25 | 9.95 | 1 | 125 | 48.5% | -0.26 | 0.0065 | -0.046 | |
| 28.00 | 30.35 | 1 | 48 | 49.0% | 0.71 | 0.0068 | -0.045 | 135 | 11.20 | 12.05 | 7 | 144 | 48.6% | -0.30 | 0.0070 | -0.049 |
| 25.20 | 26.75 | 3 | 379 | 47.7% | 0.67 | 0.0072 | -0.048 | 140 | 13.00 | 14.05 | 40 | 66 | 47.8% | -0.34 | 0.0074 | -0.051 |
| 22.65 | 25.00 | 190 | 48.7% | 0.63 | 0.0075 | -0.050 | 145 | 15.55 | 16.55 | 29 | 48.1% | -0.38 | 0.0078 | -0.053 | ||
| 20.40 | 22.65 | 31 | 138 | 48.7% | 0.59 | 0.0077 | -0.052 | 150 | 18.05 | 19.10 | 5 | 26 | 47.9% | -0.42 | 0.0080 | -0.054 |
| 18.15 | 20.40 | 120 | 48.4% | 0.55 | 0.0079 | -0.053 | 155 | 20.65 | 21.80 | 44 | 47.5% | -0.46 | 0.0082 | -0.055 | ||
| 16.20 | 18.40 | 193 | 48.4% | 0.52 | 0.0079 | -0.054 | 160 | 23.40 | 24.75 | 6 | 31 | 47.1% | -0.50 | 0.0083 | -0.056 | |
| 14.60 | 15.80 | 13 | 80 | 47.6% | 0.48 | 0.0079 | -0.054 | 165 | 27.15 | 27.95 | 11 | 12 | 47.8% | -0.54 | 0.0083 | -0.055 |
| 12.90 | 14.75 | 4 | 499 | 48.2% | 0.44 | 0.0078 | -0.054 | 170 | 30.25 | 32.15 | 2 | 48.5% | -0.57 | 0.0083 | -0.055 | |
| 11.60 | 12.65 | 7 | 246 | 47.6% | 0.41 | 0.0077 | -0.053 | 175 | 34.00 | 35.15 | 9 | 48.2% | -0.61 | 0.0082 | -0.054 | |
| 10.25 | 11.55 | 3 | 912 | 47.8% | 0.38 | 0.0075 | -0.052 | 180 | 37.10 | 39.05 | 11 | 47.8% | -0.64 | 0.0081 | -0.052 | |
| 9.15 | 11.15 | 36 | 49.0% | 0.35 | 0.0073 | -0.051 | 185 | 41.05 | 42.95 | 3 | 48.1% | -0.68 | 0.0079 | -0.051 | ||
| 8.05 | 9.40 | 3 | 148 | 48.1% | 0.32 | 0.0071 | -0.049 | 190 | 45.35 | 46.90 | 48.6% | -0.71 | 0.0077 | -0.049 | ||
| 7.15 | 8.35 | 18 | 51 | 48.0% | 0.30 | 0.0068 | -0.048 | 195 | 49.15 | 51.15 | 1 | 48.6% | -0.73 | 0.0075 | -0.047 | |
| 6.55 | 7.80 | 117 | 111 | 48.9% | 0.27 | 0.0065 | -0.046 | 200 | 53.45 | 55.45 | 49.0% | -0.76 | 0.0073 | -0.045 | ||
| 5.50 | 6.10 | 27 | 327 | 49.2% | 0.23 | 0.0059 | -0.042 | 210 | 62.15 | 64.15 | 49.4% | -0.81 | 0.0068 | -0.041 | ||
| 4.10 | 5.05 | 1 | 987 | 49.2% | 0.19 | 0.0053 | -0.038 | 220 | 71.20 | 73.30 | 50.2% | -0.85 | 0.0064 | -0.037 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Apr 16, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.