VST цепочка опционов Vistra Corp.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±24.2% (113.58–186.12) · ATM IV 47.4% · P/C открытого интереса 1.87
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 74.30 | 78.20 | 6 | 53.8% | 0.99 | 0.0007 | 0.000 | 75 | 0.0600 | 0.5400 | 300 | 54.9% | -0.02 | 0.0007 | -0.007 | ||
| 69.65 | 73.40 | 20 | 53.7% | 0.98 | 0.0010 | 0.000 | 80 | 0.2700 | 0.8100 | 553 | 55.6% | -0.02 | 0.0010 | -0.009 | ||
| 65.35 | 68.05 | 17 | 50.7% | 0.97 | 0.0013 | -0.001 | 85 | 0.3800 | 0.8600 | 61 | 52.3% | -0.03 | 0.0014 | -0.012 | ||
| 61.10 | 63.45 | 28 | 52.9% | 0.96 | 0.0018 | -0.005 | 90 | 0.7200 | 1.01 | 3 | 354 | 51.1% | -0.04 | 0.0018 | -0.015 | |
| 56.60 | 59.05 | 34 | 52.7% | 0.94 | 0.0023 | -0.009 | 95 | 0.9100 | 1.56 | 131 | 50.5% | -0.06 | 0.0023 | -0.018 | ||
| 52.00 | 54.00 | 138 | 48.7% | 0.93 | 0.0028 | -0.014 | 100 | 1.53 | 2.52 | 770 | 52.2% | -0.07 | 0.0029 | -0.022 | ||
| 47.95 | 50.45 | 27 | 51.5% | 0.91 | 0.0035 | -0.019 | 105 | 2.10 | 2.81 | 20 | 575 | 50.2% | -0.10 | 0.0035 | -0.027 | |
| 43.85 | 45.60 | 3 | 37 | 49.0% | 0.88 | 0.0042 | -0.024 | 110 | 3.00 | 3.60 | 15 | 1,007 | 50.0% | -0.12 | 0.0042 | -0.031 |
| 39.65 | 42.65 | 72 | 50.3% | 0.85 | 0.0049 | -0.030 | 115 | 3.85 | 4.45 | 4 | 2,738 | 49.0% | -0.15 | 0.0049 | -0.036 | |
| 36.20 | 38.30 | 8 | 118 | 49.3% | 0.82 | 0.0056 | -0.035 | 120 | 4.75 | 5.70 | 3 | 991 | 48.3% | -0.18 | 0.0057 | -0.040 |
| 33.00 | 34.35 | 1 | 172 | 48.8% | 0.79 | 0.0062 | -0.040 | 125 | 6.55 | 7.20 | 35 | 527 | 49.0% | -0.22 | 0.0064 | -0.045 |
| 29.55 | 31.25 | 132 | 48.7% | 0.75 | 0.0069 | -0.044 | 130 | 7.80 | 8.80 | 19 | 1,381 | 48.1% | -0.26 | 0.0070 | -0.049 | |
| 26.60 | 27.85 | 31 | 291 | 48.2% | 0.71 | 0.0074 | -0.048 | 135 | 9.95 | 10.65 | 6 | 1,054 | 48.4% | -0.30 | 0.0076 | -0.052 |
| 23.65 | 25.00 | 2 | 539 | 47.9% | 0.67 | 0.0079 | -0.052 | 140 | 12.00 | 12.75 | 18 | 761 | 48.2% | -0.34 | 0.0081 | -0.055 |
| 20.70 | 22.85 | 27 | 302 | 48.0% | 0.63 | 0.0083 | -0.054 | 145 | 14.00 | 15.35 | 805 | 48.0% | -0.38 | 0.0085 | -0.057 | |
| 18.65 | 19.95 | 13 | 978 | 47.7% | 0.58 | 0.0085 | -0.056 | 150 | 16.35 | 17.60 | 20 | 961 | 47.2% | -0.43 | 0.0088 | -0.059 |
| 16.95 | 18.45 | 14 | 427 | 49.2% | 0.54 | 0.0087 | -0.058 | 155 | 18.75 | 20.60 | 1 | 1,240 | 47.0% | -0.47 | 0.0090 | -0.059 |
| 14.60 | 16.35 | 5 | 925 | 48.4% | 0.50 | 0.0087 | -0.058 | 160 | 21.95 | 23.60 | 453 | 47.2% | -0.51 | 0.0091 | -0.060 | |
| 12.85 | 14.30 | 350 | 48.1% | 0.46 | 0.0086 | -0.058 | 165 | 25.65 | 26.75 | 5 | 5,816 | 47.8% | -0.55 | 0.0090 | -0.059 | |
| 11.45 | 13.10 | 17 | 1,978 | 48.8% | 0.42 | 0.0085 | -0.058 | 170 | 29.15 | 30.35 | 586 | 48.2% | -0.59 | 0.0089 | -0.058 | |
| 10.00 | 11.00 | 7 | 722 | 47.9% | 0.39 | 0.0083 | -0.057 | 175 | 32.70 | 34.05 | 1,180 | 48.4% | -0.63 | 0.0088 | -0.057 | |
| 8.70 | 9.65 | 21 | 954 | 47.7% | 0.35 | 0.0080 | -0.055 | 180 | 36.05 | 37.90 | 102 | 48.0% | -0.67 | 0.0085 | -0.055 | |
| 7.60 | 8.75 | 7 | 436 | 48.1% | 0.32 | 0.0077 | -0.054 | 185 | 40.25 | 41.85 | 37 | 48.6% | -0.70 | 0.0083 | -0.053 | |
| 7.00 | 7.60 | 13 | 526 | 48.5% | 0.29 | 0.0074 | -0.052 | 190 | 44.05 | 45.95 | 146 | 48.4% | -0.73 | 0.0080 | -0.050 | |
| 5.95 | 7.70 | 1 | 117 | 49.9% | 0.27 | 0.0070 | -0.050 | 195 | 48.25 | 50.25 | 105 | 48.9% | -0.76 | 0.0077 | -0.048 | |
| 5.50 | 5.75 | 15 | 849 | 48.6% | 0.24 | 0.0066 | -0.047 | 200 | 52.55 | 54.55 | 60 | 49.1% | -0.79 | 0.0074 | -0.045 | |
| 4.05 | 4.90 | 21 | 543 | 49.2% | 0.20 | 0.0059 | -0.043 | 210 | 61.50 | 63.70 | 1 | 50.4% | -0.84 | 0.0068 | -0.040 | |
| 3.30 | 3.95 | 2 | 360 | 50.1% | 0.16 | 0.0051 | -0.038 | 220 | 70.80 | 72.95 | 51.5% | -0.88 | 0.0062 | -0.036 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.