VST cadeia de opções Vistra Corp.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±16.9% (120.27–169.07) · IV ATM 45.6% · P/C open interest 0.76
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 67.00 | 71.00 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 75 | 0 | 2.16 | 20 | 90.5% | -0.00 | 0.0004 | -0.003 | ||||
| 62.50 | 65.90 | 1 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 80 | 0 | 0.2000 | 11 | 55.6% | -0.01 | 0.0006 | -0.005 | |||
| 57.60 | 60.45 | 1 | 3 | 0.99 | 0.0009 | -0.002 | 85 | 0 | 0.4000 | 40 | 55.5% | -0.01 | 0.0009 | -0.007 | ||
| 52.75 | 56.00 | 4 | 42.1% | 0.98 | 0.0014 | -0.005 | 90 | 0.1300 | 0.5200 | 2 | 142 | 54.3% | -0.02 | 0.0014 | -0.011 | |
| 48.10 | 50.60 | 1 | 0.97 | 0.0020 | -0.010 | 95 | 0.2500 | 0.6400 | 2 | 56 | 51.7% | -0.03 | 0.0020 | -0.015 | ||
| 43.40 | 45.80 | 8 | 39.6% | 0.96 | 0.0028 | -0.016 | 100 | 0.4100 | 1.00 | 81 | 50.8% | -0.05 | 0.0028 | -0.020 | ||
| 38.80 | 41.20 | 2 | 10 | 42.6% | 0.94 | 0.0039 | -0.022 | 105 | 0.7500 | 1.12 | 50 | 249 | 48.3% | -0.07 | 0.0039 | -0.026 |
| 34.30 | 37.10 | 20 | 45.3% | 0.91 | 0.0051 | -0.030 | 110 | 1.23 | 1.78 | 10 | 1,901 | 48.4% | -0.09 | 0.0052 | -0.034 | |
| 30.20 | 32.40 | 46 | 44.3% | 0.88 | 0.0065 | -0.038 | 115 | 1.93 | 2.51 | 32 | 632 | 47.9% | -0.13 | 0.0066 | -0.042 | |
| 25.95 | 28.40 | 1 | 15 | 43.8% | 0.83 | 0.0080 | -0.047 | 120 | 2.97 | 3.30 | 69 | 5,368 | 47.3% | -0.17 | 0.0081 | -0.050 |
| 22.20 | 24.50 | 35 | 43.6% | 0.79 | 0.0094 | -0.055 | 125 | 4.20 | 4.50 | 25 | 962 | 46.9% | -0.22 | 0.0096 | -0.058 | |
| 18.55 | 21.05 | 2 | 27 | 43.2% | 0.73 | 0.0107 | -0.063 | 130 | 5.40 | 6.05 | 121 | 1,421 | 45.9% | -0.27 | 0.0109 | -0.065 |
| 16.75 | 17.65 | 15 | 124 | 45.5% | 0.67 | 0.0118 | -0.069 | 135 | 7.20 | 8.55 | 25 | 396 | 47.0% | -0.34 | 0.0121 | -0.071 |
| 13.90 | 14.95 | 138 | 393 | 45.4% | 0.61 | 0.0126 | -0.073 | 140 | 9.30 | 10.35 | 54 | 807 | 45.8% | -0.40 | 0.0129 | -0.075 |
| 11.40 | 12.35 | 50 | 632 | 44.9% | 0.54 | 0.0130 | -0.076 | 145 | 12.15 | 12.90 | 16 | 290 | 46.3% | -0.47 | 0.0134 | -0.078 |
| 9.65 | 10.15 | 63 | 446 | 45.4% | 0.48 | 0.0130 | -0.076 | 150 | 14.80 | 15.95 | 1 | 366 | 46.1% | -0.53 | 0.0135 | -0.078 |
| 7.90 | 8.50 | 23 | 491 | 45.8% | 0.42 | 0.0128 | -0.075 | 155 | 17.85 | 19.20 | 4 | 379 | 45.9% | -0.59 | 0.0132 | -0.077 |
| 6.45 | 6.85 | 64 | 894 | 45.7% | 0.36 | 0.0122 | -0.072 | 160 | 21.30 | 23.05 | 3 | 133 | 46.6% | -0.65 | 0.0127 | -0.074 |
| 5.25 | 5.85 | 12 | 479 | 46.5% | 0.31 | 0.0114 | -0.068 | 165 | 25.10 | 27.35 | 1 | 277 | 48.0% | -0.71 | 0.0120 | -0.070 |
| 4.30 | 4.70 | 33 | 3,393 | 46.6% | 0.27 | 0.0106 | -0.064 | 170 | 29.15 | 31.10 | 19 | 47.9% | -0.75 | 0.0111 | -0.065 | |
| 3.55 | 3.75 | 10 | 343 | 46.8% | 0.23 | 0.0096 | -0.059 | 175 | 33.30 | 35.70 | 54 | 49.2% | -0.80 | 0.0101 | -0.059 | |
| 2.77 | 3.10 | 24 | 251 | 47.0% | 0.19 | 0.0086 | -0.053 | 180 | 37.65 | 40.00 | 8 | 49.6% | -0.83 | 0.0091 | -0.053 | |
| 2.11 | 2.59 | 137 | 192 | 47.1% | 0.16 | 0.0077 | -0.048 | 185 | 41.95 | 44.45 | 20 | 49.4% | -0.86 | 0.0081 | -0.047 | |
| 1.72 | 2.05 | 52 | 4,226 | 47.3% | 0.14 | 0.0068 | -0.043 | 190 | 46.60 | 49.05 | 5 | 50.2% | -0.89 | 0.0071 | -0.041 | |
| 1.12 | 1.76 | 149 | 46.9% | 0.11 | 0.0060 | -0.038 | 195 | 51.25 | 53.70 | 21 | 50.6% | -0.91 | 0.0062 | -0.035 | ||
| 1.02 | 1.44 | 146 | 524 | 47.9% | 0.10 | 0.0052 | -0.034 | 200 | 55.90 | 58.45 | 48 | 50.7% | -0.93 | 0.0057 | -0.030 | |
| 0.5300 | 1.06 | 1 | 98 | 48.4% | 0.07 | 0.0040 | -0.027 | 210 | 65.60 | 68.20 | 2 | 52.9% | -0.96 | 0.0047 | -0.029 | |
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.