VICI catena di opzioni VICI Properties Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±6.1% (22.00–24.84) · ATM IV 21.9% · P/C open interest 0.92
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.40 | 11.50 | 10 | 90.4% | 0.99 | 0.0032 | -0.001 | 12.5 | 0 | 0.2500 | 129.6% | -0.01 | 0.0032 | -0.002 | |||
| 7.90 | 9.00 | 1 | 53.5% | 0.99 | 0.0072 | -0.002 | 15 | 0 | 0.2500 | 96.8% | -0.01 | 0.0072 | -0.003 | |||
| 5.50 | 6.40 | 1 | 0.97 | 0.0177 | -0.003 | 17.5 | 0 | 0.3000 | 71.5% | -0.03 | 0.0178 | -0.004 | ||||
| 3.00 | 3.90 | 15 | 0.93 | 0.0514 | -0.005 | 20 | 0 | 0.3000 | 2,554 | 34.4% | -0.07 | 0.0518 | -0.006 | |||
| 1.10 | 1.30 | 14 | 526 | 21.9% | 0.75 | 0.2033 | -0.008 | 22.5 | 0.2000 | 0.2500 | 82 | 2,705 | 22.0% | -0.26 | 0.2079 | -0.008 |
| 0.1000 | 0.1500 | 194 | 5,139 | 21.4% | 0.17 | 0.1710 | -0.006 | 25 | 1.60 | 1.75 | 2 | 87 | 20.8% | -0.86 | 0.1940 | -0.007 |
| 0 | 0.0500 | 1 | 123 | 28.9% | 0.06 | 0.0501 | -0.004 | 27.5 | 3.60 | 4.70 | 35.9% | -0.98 | 0.0555 | -0.004 | ||
| 0 | 0.0500 | 41.5% | 0.03 | 0.0225 | -0.003 | 30 | 6.10 | 7.20 | 50.3% | -1.00 | 0.0080 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.2500 | 69.2% | 0.02 | 0.0126 | -0.002 | 32.5 | 8.60 | 9.70 | 62.9% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
| 0 | 0.0500 | 62.3% | 0.01 | 0.0080 | -0.002 | 35 | 11.10 | 12.20 | 74.3% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.