VICI cadena de opciones VICI Properties Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±8.8% (21.02–25.07) · ATM IV 21.2% · P/C interés abierto 0.84
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.70 | 8.70 | 5 | 45.2% | 0.99 | 0.0057 | -0.000 | 15 | 0 | 0.1000 | 20 | 46.1% | -0.02 | 0.0106 | -0.002 | ||
| 5.20 | 6.30 | 1 | 37.1% | 0.97 | 0.0184 | -0.001 | 17.5 | 0 | 0.2000 | 685 | 36.1% | -0.05 | 0.0277 | -0.002 | ||
| 3.20 | 3.70 | 12 | 32.8% | 0.91 | 0.0627 | -0.003 | 20 | 0.1500 | 0.2000 | 2 | 3,296 | 24.7% | -0.15 | 0.0757 | -0.004 | |
| 1.20 | 1.30 | 3 | 599 | 21.1% | 0.65 | 0.1765 | -0.005 | 22.5 | 0.7500 | 0.8000 | 8 | 1,328 | 21.3% | -0.43 | 0.1704 | -0.005 |
| 0.2500 | 0.3500 | 1 | 1,692 | 21.6% | 0.24 | 0.1352 | -0.004 | 25 | 2.30 | 2.55 | 1,911 | 21.3% | -0.80 | 0.1223 | -0.004 | |
| 0 | 0.1000 | 2 | 1,312 | 22.0% | 0.09 | 0.0569 | -0.003 | 27.5 | 4.40 | 4.90 | 1,613 | -0.93 | 0.0514 | -0.002 | ||
| 0 | 0.0500 | 2,120 | 26.8% | 0.04 | 0.0276 | -0.002 | 30 | 6.30 | 7.80 | 1,598 | -0.97 | 0.0244 | -0.001 | |||
| 0 | 0.0500 | 2,864 | 33.3% | 0.03 | 0.0155 | -0.001 | 32.5 | 8.80 | 10.30 | 178 | -0.98 | 0.0133 | -0.000 | |||
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Jan 15, 2027
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.