VICI цепочка опционов VICI Properties Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±8.1% (21.18–24.93) · ATM IV 22.2% · P/C открытого интереса 0.66
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.50 | 8.60 | 5 | 0.99 | 0.0054 | 0.000 | 15 | 0 | 0.1000 | 301 | 55.4% | -0.01 | 0.0083 | -0.001 | |||
| 5.20 | 6.20 | 3 | 33.7% | 0.97 | 0.0169 | -0.001 | 17.5 | 0 | 0.3000 | 1 | 47.5% | -0.04 | 0.0242 | -0.003 | ||
| 3.10 | 3.60 | 12 | 31.9% | 0.92 | 0.0587 | -0.003 | 20 | 0.0500 | 0.2000 | 8 | 108 | 26.5% | -0.12 | 0.0765 | -0.004 | |
| 1.10 | 1.30 | 4 | 304 | 22.3% | 0.66 | 0.1895 | -0.006 | 22.5 | 0.6500 | 0.7000 | 13 | 2,440 | 22.1% | -0.43 | 0.1998 | -0.006 |
| 0.2000 | 0.2500 | 86 | 3,166 | 22.1% | 0.22 | 0.1434 | -0.005 | 25 | 2.00 | 2.55 | 6 | 4,983 | 16.8% | -0.83 | 0.1202 | -0.004 |
| 0 | 0.0500 | 4 | 4,980 | 22.9% | 0.07 | 0.0537 | -0.003 | 27.5 | 4.60 | 4.90 | 7 | 2,329 | 27.9% | -0.94 | 0.0442 | -0.002 |
| 0 | 0.0500 | 7,193 | 32.1% | 0.03 | 0.0233 | -0.002 | 30 | 6.40 | 7.80 | 286 | -0.97 | 0.0197 | -0.001 | |||
| 0 | 0.1000 | 214 | 44.5% | 0.02 | 0.0119 | -0.001 | 32.5 | 8.90 | 10.30 | 24 | -0.99 | 0.0104 | 0.000 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Dec 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.