VALE цепочка опционов Vale S.A.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±9.0% (11.99–14.38) · ATM IV 38.4% · P/C открытого интереса 0.28
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.75 | 8.20 | 5 | 256.7% | 1.00 | 0.0026 | 0.000 | 7 | 0 | 2.13 | 296.8% | -0.00 | 0.0026 | -0.000 | |||
| 4.90 | 7.20 | 224.5% | 0.99 | 0.0055 | 0.000 | 8 | 0 | 0.0100 | 70.7% | -0.01 | 0.0055 | -0.001 | ||||
| 4.10 | 4.35 | 4 | 52.0% | 0.99 | 0.0119 | -0.000 | 9 | 0 | 0.0100 | 1 | 55.5% | -0.01 | 0.0119 | -0.001 | ||
| 3.60 | 3.90 | 61.7% | 0.99 | 0.0180 | -0.001 | 9.5 | 0 | 0.0200 | 53.1% | -0.01 | 0.0180 | -0.001 | ||||
| 3.15 | 3.35 | 52.7% | 0.98 | 0.0281 | -0.001 | 10 | 0.0100 | 0.0300 | 52 | 51.1% | -0.02 | 0.0282 | -0.002 | |||
| 2.68 | 2.86 | 50.1% | 0.96 | 0.0457 | -0.002 | 10.5 | 0.0200 | 0.0400 | 1 | 46.9% | -0.04 | 0.0459 | -0.002 | |||
| 2.20 | 2.38 | 4 | 45.5% | 0.94 | 0.0749 | -0.003 | 11 | 0.0300 | 0.0700 | 4,540 | 43.6% | -0.06 | 0.0754 | -0.003 | ||
| 1.76 | 1.89 | 41.7% | 0.89 | 0.1184 | -0.005 | 11.5 | 0.0800 | 0.1100 | 1,164 | 42.0% | -0.11 | 0.1192 | -0.005 | |||
| 1.35 | 1.47 | 182 | 41.0% | 0.81 | 0.1726 | -0.006 | 12 | 0.1500 | 0.1800 | 28 | 4,029 | 40.0% | -0.19 | 0.1741 | -0.007 | |
| 0.9900 | 1.08 | 39.8% | 0.71 | 0.2253 | -0.008 | 12.5 | 0.2700 | 0.3000 | 10 | 2 | 38.7% | -0.29 | 0.2276 | -0.008 | ||
| 0.6900 | 0.7400 | 4 | 1,672 | 38.5% | 0.59 | 0.2603 | -0.009 | 13 | 0.4500 | 0.5000 | 10 | 6,014 | 38.2% | -0.42 | 0.2636 | -0.009 |
| 0.4500 | 0.4900 | 158 | 38.0% | 0.45 | 0.2687 | -0.009 | 13.5 | 0.7100 | 0.7600 | 2 | 38.0% | -0.55 | 0.2735 | -0.009 | ||
| 0.2800 | 0.3200 | 20 | 9,241 | 38.2% | 0.33 | 0.2481 | -0.008 | 14 | 1.03 | 1.10 | 11.8K | 38.1% | -0.68 | 0.2548 | -0.009 | |
| 0.1600 | 0.1900 | 3 | 37.7% | 0.22 | 0.2046 | -0.007 | 14.5 | 1.31 | 2.15 | 60.0% | -0.79 | 0.2130 | -0.007 | |||
| 0.0900 | 0.1100 | 55 | 22.1K | 37.7% | 0.15 | 0.1545 | -0.005 | 15 | 1.85 | 1.92 | 10 | 5,079 | 39.0% | -0.87 | 0.1642 | -0.005 |
| 0.0500 | 0.0700 | 1 | 38.7% | 0.10 | 0.1123 | -0.004 | 15.5 | 2.14 | 4.45 | 118.0% | -0.92 | 0.1229 | -0.004 | |||
| 0.0200 | 0.0600 | 8,478 | 40.5% | 0.07 | 0.0815 | -0.003 | 16 | 2.72 | 2.89 | 6,527 | -0.95 | 0.0940 | -0.003 | |||
| 0.0100 | 0.0400 | 5 | 41.7% | 0.05 | 0.0598 | -0.003 | 16.5 | 2.95 | 5.45 | 128.1% | -0.97 | 0.0691 | -0.003 | |||
| 0.0100 | 0.0400 | 8,399 | 46.1% | 0.04 | 0.0444 | -0.002 | 17 | 3.40 | 5.95 | 133.8% | -0.99 | 0.0469 | -0.002 | |||
| 0 | 0.0300 | 4 | 46.5% | 0.03 | 0.0332 | -0.002 | 17.5 | 3.95 | 6.45 | 142.8% | -1.00 | 0.0226 | -0.002 | |||
| 0 | 0.0200 | 86.6K | 47.5% | 0.02 | 0.0251 | -0.001 | 18 | 4.35 | 6.95 | 145.8% | -1.00 | 0.0087 | -0.002 | |||
| 0 | 0.0200 | 51.1% | 0.01 | 0.0191 | -0.001 | 18.5 | 4.75 | 7.45 | 148.4% | -1.00 | 0.0012 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.0200 | 90 | 54.5% | 0.01 | 0.0147 | -0.001 | 19 | 5.65 | 7.95 | 169.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | |||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.