VALE cadeia de opções Vale S.A.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±8.9% (11.86–14.18) · IV ATM 37.7% · P/C open interest 0.28
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.05 | 8.15 | 5 | 123.1% | 1.00 | 0.0028 | 0.000 | 7 | 0 | 2.13 | 295.1% | -0.00 | 0.0028 | -0.000 | |||
| 4.95 | 5.20 | 87.5% | 0.99 | 0.0060 | 0.000 | 8 | 0 | 0.0100 | 69.3% | -0.01 | 0.0060 | -0.001 | ||||
| 3.95 | 4.20 | 4 | 66.9% | 0.99 | 0.0133 | -0.001 | 9 | 0 | 0.0200 | 1 | 59.2% | -0.01 | 0.0133 | -0.001 | ||
| 3.45 | 3.70 | 57.5% | 0.98 | 0.0205 | -0.001 | 9.5 | 0 | 0.0200 | 51.5% | -0.02 | 0.0206 | -0.001 | ||||
| 2.97 | 3.20 | 52.5% | 0.97 | 0.0327 | -0.001 | 10 | 0.0100 | 0.0300 | 52 | 49.4% | -0.03 | 0.0329 | -0.002 | |||
| 2.49 | 2.71 | 48.0% | 0.96 | 0.0538 | -0.002 | 10.5 | 0.0200 | 0.0500 | 1 | 46.4% | -0.04 | 0.0541 | -0.003 | |||
| 2.02 | 2.23 | 4 | 44.1% | 0.92 | 0.0877 | -0.004 | 11 | 0.0400 | 0.0800 | 4,540 | 43.4% | -0.08 | 0.0882 | -0.004 | ||
| 1.59 | 1.77 | 42.3% | 0.87 | 0.1357 | -0.005 | 11.5 | 0.0900 | 0.1300 | 1,164 | 41.4% | -0.13 | 0.1368 | -0.005 | |||
| 1.20 | 1.34 | 182 | 40.7% | 0.79 | 0.1927 | -0.007 | 12 | 0.1800 | 0.2100 | 49 | 4,029 | 39.7% | -0.22 | 0.1944 | -0.007 | |
| 0.8600 | 0.9600 | 2 | 39.4% | 0.67 | 0.2444 | -0.009 | 12.5 | 0.3200 | 0.3500 | 16 | 2 | 38.6% | -0.33 | 0.2471 | -0.009 | |
| 0.5800 | 0.6400 | 104 | 1,672 | 38.0% | 0.54 | 0.2739 | -0.009 | 13 | 0.5200 | 0.5800 | 16 | 6,014 | 37.4% | -0.46 | 0.2778 | -0.009 |
| 0.3700 | 0.4300 | 152 | 158 | 38.3% | 0.41 | 0.2716 | -0.009 | 13.5 | 0.5500 | 1.25 | 3 | 42.7% | -0.60 | 0.2772 | -0.009 | |
| 0.2200 | 0.2700 | 26 | 9,241 | 38.1% | 0.28 | 0.2387 | -0.008 | 14 | 1.12 | 1.24 | 10 | 11.8K | 37.9% | -0.73 | 0.2464 | -0.008 |
| 0.1200 | 0.1600 | 1 | 3 | 37.8% | 0.19 | 0.1880 | -0.006 | 14.5 | 0.2500 | 3.60 | 66.1% | -0.83 | 0.1975 | -0.006 | ||
| 0.0600 | 0.1000 | 82 | 22.1K | 38.8% | 0.12 | 0.1374 | -0.005 | 15 | 1.97 | 2.09 | 10 | 5,079 | 38.6% | -0.90 | 0.1482 | -0.005 |
| 0.0300 | 0.0600 | 1 | 38.6% | 0.08 | 0.0972 | -0.003 | 15.5 | 0.3800 | 4.50 | -0.94 | 0.1089 | -0.004 | ||||
| 0.0100 | 0.0400 | 5 | 8,478 | 39.2% | 0.05 | 0.0684 | -0.003 | 16 | 2.85 | 3.45 | 20 | 6,527 | 66.4% | -0.97 | 0.0840 | -0.003 |
| 0.0100 | 0.0300 | 5 | 42.2% | 0.04 | 0.0485 | -0.002 | 16.5 | 1.37 | 5.50 | -0.99 | 0.0493 | -0.002 | ||||
| 0.0100 | 0.0300 | 8,399 | 46.6% | 0.03 | 0.0348 | -0.002 | 17 | 1.87 | 6.00 | -1.00 | 0.0178 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.0200 | 4 | 45.8% | 0.02 | 0.0253 | -0.001 | 17.5 | 2.37 | 6.50 | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.0200 | 86.6K | 49.5% | 0.01 | 0.0187 | -0.001 | 18 | 2.87 | 7.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.0100 | 48.7% | 0.01 | 0.0140 | -0.001 | 18.5 | 3.35 | 7.50 | 1 | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | ||||
| 0 | 0.0100 | 90 | 51.9% | 0.01 | 0.0107 | -0.001 | 19 | 3.85 | 8.00 | -1.00 | 0.0000 | -0.002 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.