VALE chaîne d'options Vale S.A.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±28.7% (11.23–20.27) · ATM IV 37.2% · P/C open interest 0.47
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 7.40 | 8.15 | 43.4% | 0.95 | 0.0178 | -0.000 | 8 | 0.1100 | 0.2400 | 52 | 47.0% | -0.05 | 0.0129 | -0.001 | |||
| 5.55 | 6.95 | 49.9% | 0.89 | 0.0293 | -0.001 | 10 | 0.2500 | 0.4400 | 3 | 41.1% | -0.10 | 0.0251 | -0.001 | |||
| 4.10 | 4.65 | 3 | 37.2% | 0.80 | 0.0449 | -0.002 | 12 | 0.4900 | 0.9600 | 5 | 27 | 38.4% | -0.18 | 0.0420 | -0.002 | |
| 2.41 | 2.82 | 1 | 28 | 36.6% | 0.61 | 0.0653 | -0.003 | 15 | 1.59 | 2.21 | 1 | 2 | 37.8% | -0.36 | 0.0656 | -0.003 |
| 1.38 | 2.02 | 71 | 101 | 34.8% | 0.48 | 0.0694 | -0.003 | 17 | 0.7600 | 5.40 | 38.5% | -0.50 | 0.0722 | -0.003 | ||
| 0.6600 | 1.02 | 64 | 21 | 33.4% | 0.31 | 0.0616 | -0.002 | 20 | 2.89 | 7.50 | 38.4% | -0.68 | 0.0686 | -0.002 | ||
| 0.4000 | 0.8000 | 7 | 34.8% | 0.22 | 0.0520 | -0.002 | 22 | 4.50 | 9.15 | 38.6% | -0.78 | 0.0620 | -0.002 | |||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 17, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.