UPST chuỗi quyền chọn Upstart Holdings, Inc.
Mỗi hàng là một strike. Nửa bên trái là call, nửa bên phải là put. Bid/ask là mức giá người mua và người bán đang chào; khối lượng là số hợp đồng được giao dịch trong phiên này; open interest là các hợp đồng đang mở. Hàng được làm nổi bật nằm gần giá cổ phiếu nhất.
Kỳ đáo hạn này định giá một mức biến động khoảng ±42.2% (13.41–33.01) · ATM IV 70.8% · Open interest P/C 0.52
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giá mua | Hỏi | KL | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Giá mua | Hỏi | KL | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.40 | 12.35 | 4 | 54.6% | 0.93 | 0.0109 | -0.002 | 12.5 | 0.5500 | 1.09 | 10 | 82.8% | -0.08 | 0.0111 | -0.005 | ||
| 8.55 | 10.65 | 397 | 65.0% | 0.87 | 0.0164 | -0.004 | 15 | 0.8500 | 1.43 | 102 | 73.1% | -0.13 | 0.0167 | -0.006 | ||
| 7.00 | 8.85 | 51 | 65.7% | 0.81 | 0.0218 | -0.007 | 17.5 | 1.46 | 2.27 | 110 | 71.0% | -0.20 | 0.0223 | -0.008 | ||
| 6.00 | 7.75 | 187 | 72.4% | 0.73 | 0.0263 | -0.008 | 20 | 2.58 | 3.30 | 340 | 71.3% | -0.28 | 0.0271 | -0.009 | ||
| 4.90 | 6.35 | 63 | 71.1% | 0.66 | 0.0295 | -0.010 | 22.5 | 3.60 | 4.75 | 1 | 358 | 70.5% | -0.36 | 0.0307 | -0.010 | |
| 3.95 | 5.25 | 1,417 | 70.4% | 0.58 | 0.0314 | -0.011 | 25 | 4.90 | 6.30 | 670 | 69.7% | -0.43 | 0.0330 | -0.011 | ||
| 3.25 | 4.35 | 1 | 195 | 70.5% | 0.51 | 0.0321 | -0.011 | 27.5 | 6.45 | 8.25 | 187 | 71.0% | -0.51 | 0.0340 | -0.011 | |
| 2.59 | 3.60 | 459 | 69.9% | 0.45 | 0.0318 | -0.011 | 30 | 8.35 | 9.95 | 753 | 70.8% | -0.58 | 0.0342 | -0.011 | ||
| 2.24 | 2.85 | 50 | 887 | 69.8% | 0.39 | 0.0307 | -0.011 | 32.5 | 10.05 | 12.15 | 84 | 70.9% | -0.64 | 0.0335 | -0.010 | |
Các mức giá thực hiện hiển thị: trong phạm vi ±50% so với giá tài sản cơ sở. Giá trị nội tại = max(0, giá − strike) đối với call, max(0, strike − giá) đối với put; giá trị ngoại tại = giá quyền chọn − giá trị nội tại. Chỉ số Greeks và IV do nguồn dữ liệu sàn giao dịch tính toán.
Nụ cười biến động — May 21, 2027
Trang biến động →Biến động ngụ ý theo strike cho kỳ đáo hạn này. Các quyền chọn put ngoài tiền thường có IV cao hơn call — đó là skew.