UPST цепочка опционов Upstart Holdings, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±48.0% (14.62–41.62) · ATM IV 73.4% · P/C открытого интереса 0.40
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 13.80 | 14.95 | 399 | 68.3% | 0.91 | 0.0088 | -0.004 | 15 | 0.7400 | 1.30 | 25 | 43 | 76.7% | -0.09 | 0.0089 | -0.006 | |
| 12.00 | 13.20 | 43 | 69.8% | 0.87 | 0.0118 | -0.005 | 17.5 | 1.60 | 1.81 | 26 | 76.6% | -0.13 | 0.0121 | -0.007 | ||
| 10.45 | 11.55 | 164 | 70.3% | 0.82 | 0.0148 | -0.007 | 20 | 1.83 | 2.99 | 20 | 60 | 73.7% | -0.18 | 0.0151 | -0.009 | |
| 9.00 | 10.75 | 4 | 67 | 74.5% | 0.77 | 0.0174 | -0.009 | 22.5 | 3.35 | 3.65 | 8 | 38 | 74.4% | -0.24 | 0.0178 | -0.010 |
| 7.85 | 8.85 | 1,406 | 70.7% | 0.71 | 0.0195 | -0.010 | 25 | 4.50 | 5.00 | 139 | 74.8% | -0.29 | 0.0201 | -0.011 | ||
| 7.20 | 7.70 | 117 | 72.9% | 0.66 | 0.0211 | -0.011 | 27.5 | 5.65 | 6.45 | 1 | 183 | 73.9% | -0.35 | 0.0219 | -0.012 | |
| 6.25 | 6.75 | 296 | 72.8% | 0.60 | 0.0221 | -0.012 | 30 | 7.10 | 7.60 | 739 | 71.5% | -0.41 | 0.0232 | -0.012 | ||
| 5.05 | 5.95 | 629 | 70.8% | 0.55 | 0.0227 | -0.012 | 32.5 | 8.85 | 9.45 | 119 | 73.2% | -0.46 | 0.0240 | -0.013 | ||
| 4.80 | 5.70 | 7 | 400 | 75.6% | 0.51 | 0.0229 | -0.013 | 35 | 10.50 | 11.00 | 64 | 71.6% | -0.51 | 0.0244 | -0.013 | |
| 3.80 | 4.60 | 116 | 71.0% | 0.46 | 0.0227 | -0.013 | 37.5 | 12.55 | 13.45 | 109 | 75.8% | -0.56 | 0.0244 | -0.012 | ||
| 3.20 | 4.10 | 324 | 70.8% | 0.42 | 0.0223 | -0.013 | 40 | 14.50 | 14.90 | 34 | 73.3% | -0.60 | 0.0242 | -0.012 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — May 21, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.