UPST Optionskette Upstart Holdings, Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±37.9% (14.41–32.01) · ATM IV 69.3% · P/C Open Interest 0.24
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.20 | 12.20 | 51.3% | 0.94 | 0.0107 | -0.003 | 12.5 | 0.4000 | 0.4900 | 1 | 74.5% | -0.07 | 0.0108 | -0.004 | |||
| 8.10 | 11.10 | 5 | 73.4% | 0.88 | 0.0171 | -0.005 | 15 | 0.5600 | 0.9800 | 7 | 68.3% | -0.12 | 0.0174 | -0.007 | ||
| 6.70 | 8.70 | 1 | 68.5% | 0.81 | 0.0237 | -0.008 | 17.5 | 1.37 | 1.82 | 20 | 27 | 71.0% | -0.19 | 0.0241 | -0.009 | |
| 5.40 | 6.75 | 11 | 65.7% | 0.73 | 0.0293 | -0.010 | 20 | 2.25 | 2.84 | 7 | 70.0% | -0.28 | 0.0300 | -0.011 | ||
| 4.55 | 5.60 | 23 | 69.7% | 0.65 | 0.0333 | -0.011 | 22.5 | 3.35 | 4.10 | 3 | 68.9% | -0.36 | 0.0343 | -0.012 | ||
| 3.45 | 4.20 | 47 | 65.8% | 0.56 | 0.0354 | -0.012 | 25 | 4.75 | 5.70 | 1 | 39 | 69.4% | -0.45 | 0.0368 | -0.012 | |
| 2.85 | 3.25 | 1 | 46 | 66.3% | 0.48 | 0.0358 | -0.012 | 27.5 | 6.35 | 7.50 | 23 | 69.9% | -0.54 | 0.0376 | -0.012 | |
| 2.09 | 3.05 | 66 | 69.0% | 0.41 | 0.0348 | -0.012 | 30 | 7.90 | 8.90 | 1 | 64.1% | -0.61 | 0.0371 | -0.012 | ||
| 1.31 | 2.75 | 12 | 68.6% | 0.35 | 0.0329 | -0.011 | 32.5 | 10.00 | 10.95 | 34 | 65.5% | -0.68 | 0.0357 | -0.011 | ||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Apr 16, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.