UPST Optionskette Upstart Holdings, Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±42.4% (16.57–40.92) · ATM IV 69.8% · P/C Open Interest 0.44
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 14.05 | 15.30 | 65.8% | 0.93 | 0.0083 | -0.003 | 15 | 0.6800 | 0.8600 | 1 | 76.4% | -0.08 | 0.0084 | -0.005 | |||
| 12.20 | 13.60 | 70.9% | 0.89 | 0.0117 | -0.005 | 17.5 | 1.04 | 1.35 | 20 | 72.6% | -0.12 | 0.0119 | -0.007 | |||
| 10.40 | 11.70 | 68.5% | 0.84 | 0.0152 | -0.007 | 20 | 1.74 | 2.14 | 1 | 72.6% | -0.17 | 0.0155 | -0.009 | |||
| 8.90 | 9.95 | 67.3% | 0.78 | 0.0184 | -0.009 | 22.5 | 2.60 | 3.25 | 73.2% | -0.22 | 0.0188 | -0.011 | ||||
| 7.60 | 8.60 | 67.8% | 0.72 | 0.0210 | -0.011 | 25 | 3.65 | 4.40 | 2 | 72.7% | -0.28 | 0.0216 | -0.012 | |||
| 6.55 | 7.25 | 5 | 67.5% | 0.66 | 0.0230 | -0.012 | 27.5 | 4.95 | 5.60 | 72.0% | -0.35 | 0.0238 | -0.013 | |||
| 5.55 | 6.25 | 13 | 67.7% | 0.60 | 0.0243 | -0.013 | 30 | 6.40 | 7.00 | 71.6% | -0.41 | 0.0253 | -0.013 | |||
| 4.75 | 5.60 | 69.3% | 0.55 | 0.0249 | -0.013 | 32.5 | 8.05 | 8.90 | 73.5% | -0.47 | 0.0261 | -0.014 | ||||
| 4.10 | 4.75 | 16 | 69.2% | 0.49 | 0.0250 | -0.014 | 35 | 9.70 | 10.55 | 1 | 72.6% | -0.52 | 0.0265 | -0.014 | ||
| 3.45 | 4.20 | 1 | 69.6% | 0.45 | 0.0247 | -0.013 | 37.5 | 11.70 | 12.45 | 73.9% | -0.57 | 0.0264 | -0.013 | |||
| 3.25 | 3.50 | 4 | 2 | 70.7% | 0.40 | 0.0240 | -0.013 | 40 | 13.50 | 14.40 | 1 | 73.2% | -0.62 | 0.0260 | -0.013 | |
| 2.52 | 3.30 | 1 | 70.7% | 0.36 | 0.0232 | -0.013 | 42.5 | 15.50 | 16.40 | 73.1% | -0.66 | 0.0254 | -0.013 | |||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Apr 16, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.