UPST цепочка опционов Upstart Holdings, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±37.8% (14.42–31.92) · ATM IV 68.9% · P/C открытого интереса 0.24
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 11.20 | 12.20 | 82.5% | 0.94 | 0.0109 | -0.003 | 12.5 | 0.4400 | 0.4900 | 1 | 75.2% | -0.07 | 0.0110 | -0.004 | |||
| 9.20 | 10.20 | 5 | 77.4% | 0.88 | 0.0173 | -0.005 | 15 | 0.7600 | 0.9600 | 7 | 70.9% | -0.12 | 0.0175 | -0.007 | ||
| 7.45 | 8.40 | 1 | 74.2% | 0.81 | 0.0238 | -0.008 | 17.5 | 1.58 | 1.64 | 1 | 27 | 71.0% | -0.20 | 0.0243 | -0.009 | |
| 6.00 | 6.30 | 11 | 67.6% | 0.73 | 0.0293 | -0.010 | 20 | 2.53 | 2.64 | 7 | 70.4% | -0.28 | 0.0300 | -0.011 | ||
| 4.85 | 5.05 | 23 | 68.1% | 0.65 | 0.0331 | -0.011 | 22.5 | 3.70 | 3.90 | 3 | 69.8% | -0.37 | 0.0342 | -0.012 | ||
| 3.85 | 4.05 | 47 | 68.1% | 0.56 | 0.0351 | -0.012 | 25 | 5.20 | 5.35 | 39 | 69.7% | -0.45 | 0.0366 | -0.012 | ||
| 3.05 | 3.30 | 46 | 68.5% | 0.48 | 0.0355 | -0.012 | 27.5 | 6.85 | 7.05 | 23 | 69.8% | -0.54 | 0.0374 | -0.012 | ||
| 2.40 | 2.63 | 66 | 68.3% | 0.41 | 0.0346 | -0.012 | 30 | 8.70 | 8.90 | 1 | 70.0% | -0.61 | 0.0370 | -0.012 | ||
| 1.91 | 2.13 | 12 | 68.7% | 0.35 | 0.0328 | -0.011 | 32.5 | 10.40 | 10.95 | 34 | 68.3% | -0.68 | 0.0357 | -0.011 | ||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Apr 16, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.