UPST cadeia de opções Upstart Holdings, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±35.3% (14.99–31.34) · IV ATM 70.0% · P/C open interest 0.78
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.90 | 12.05 | 3 | 82.0% | 0.94 | 0.0106 | -0.003 | 12.5 | 0.2800 | 0.4200 | 612 | 75.3% | -0.06 | 0.0107 | -0.004 | ||
| 8.95 | 9.95 | 10 | 78.2% | 0.89 | 0.0177 | -0.006 | 15 | 0.7100 | 0.8100 | 453 | 73.3% | -0.12 | 0.0179 | -0.007 | ||
| 7.20 | 8.15 | 9 | 76.2% | 0.82 | 0.0251 | -0.009 | 17.5 | 1.38 | 1.46 | 739 | 72.1% | -0.19 | 0.0255 | -0.010 | ||
| 5.70 | 6.00 | 72 | 68.8% | 0.73 | 0.0314 | -0.011 | 20 | 2.32 | 2.36 | 282 | 71.1% | -0.28 | 0.0321 | -0.012 | ||
| 4.50 | 4.75 | 30 | 69.3% | 0.64 | 0.0357 | -0.013 | 22.5 | 3.50 | 3.60 | 37 | 70.7% | -0.37 | 0.0367 | -0.013 | ||
| 3.55 | 3.75 | 1 | 212 | 69.9% | 0.55 | 0.0377 | -0.013 | 25 | 4.95 | 5.10 | 210 | 70.7% | -0.47 | 0.0391 | -0.014 | |
| 2.79 | 2.94 | 173 | 70.2% | 0.46 | 0.0378 | -0.014 | 27.5 | 6.65 | 6.75 | 351 | 70.6% | -0.55 | 0.0396 | -0.014 | ||
| 2.17 | 2.33 | 312 | 70.5% | 0.39 | 0.0364 | -0.013 | 30 | 8.50 | 8.70 | 1 | 316 | 71.5% | -0.63 | 0.0385 | -0.013 | |
| 1.69 | 1.86 | 543 | 70.9% | 0.33 | 0.0340 | -0.012 | 32.5 | 10.20 | 10.75 | 82 | 69.1% | -0.70 | 0.0366 | -0.013 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Mar 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.