UPST optieketen Upstart Holdings, Inc.
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±26.2% (17.11–29.23) · ATM IV 67.5% · P/C open interest 0.66
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.65 | 11.80 | 100.7% | 0.97 | 0.0079 | -0.002 | 12.5 | 0 | 0.2200 | 11 | 74.9% | -0.03 | 0.0080 | -0.003 | |||
| 8.35 | 9.50 | 86 | 85.6% | 0.93 | 0.0171 | -0.005 | 15 | 0.1700 | 0.3900 | 4 | 5,325 | 69.4% | -0.07 | 0.0173 | -0.006 | |
| 6.25 | 7.45 | 587 | 77.7% | 0.85 | 0.0298 | -0.010 | 17.5 | 0.6700 | 0.7900 | 42 | 6,155 | 69.1% | -0.15 | 0.0301 | -0.010 | |
| 4.65 | 5.25 | 701 | 70.1% | 0.74 | 0.0419 | -0.014 | 20 | 1.44 | 1.52 | 1,402 | 68.3% | -0.26 | 0.0424 | -0.014 | ||
| 3.40 | 3.55 | 1,110 | 67.2% | 0.62 | 0.0500 | -0.016 | 22.5 | 2.52 | 2.65 | 2 | 1,020 | 67.9% | -0.39 | 0.0508 | -0.017 | |
| 2.36 | 2.44 | 2 | 2,756 | 66.4% | 0.49 | 0.0522 | -0.017 | 25 | 3.95 | 4.10 | 6,953 | 67.7% | -0.52 | 0.0534 | -0.017 | |
| 1.62 | 1.68 | 867 | 66.6% | 0.38 | 0.0494 | -0.016 | 27.5 | 5.70 | 5.90 | 10.0K | 68.7% | -0.63 | 0.0510 | -0.017 | ||
| 1.08 | 1.19 | 5 | 3,573 | 67.1% | 0.29 | 0.0438 | -0.015 | 30 | 7.65 | 7.85 | 2,310 | 68.6% | -0.73 | 0.0458 | -0.015 | |
| 0.7600 | 0.8300 | 1,212 | 68.2% | 0.22 | 0.0372 | -0.013 | 32.5 | 9.85 | 10.10 | 549 | 71.8% | -0.80 | 0.0396 | -0.013 | ||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Jan 15, 2027
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.