UPST cadena de opciones Upstart Holdings, Inc.
Cada fila corresponde a un strike. La mitad izquierda es el call, la mitad derecha el put. El bid/ask es lo que compradores y vendedores cotizan actualmente; el volumen son los contratos negociados en la sesión; el open interest son los contratos vigentes. La fila resaltada es la más cercana al precio de la acción.
Este vencimiento descuenta un movimiento de aproximadamente ±22.5% (17.96–28.38) · ATM IV 70.1% · P/C interés abierto 0.46
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Preguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Preguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 10.20 | 11.90 | 1 | 111.6% | 0.98 | 0.0070 | -0.002 | 12.5 | 0.0400 | 0.1800 | 1 | 90.1% | -0.02 | 0.0070 | -0.004 | ||
| 8.20 | 8.80 | 52 | 78.4% | 0.94 | 0.0156 | -0.005 | 15 | 0.1400 | 0.2200 | 1,006 | 74.7% | -0.05 | 0.0157 | -0.006 | ||
| 5.85 | 7.30 | 73 | 85.0% | 0.87 | 0.0311 | -0.011 | 17.5 | 0.4500 | 0.5500 | 4 | 299 | 71.9% | -0.13 | 0.0312 | -0.012 | |
| 4.30 | 4.55 | 152 | 69.5% | 0.75 | 0.0476 | -0.017 | 20 | 1.11 | 1.21 | 41 | 1,867 | 71.2% | -0.25 | 0.0480 | -0.017 | |
| 2.90 | 3.15 | 2 | 119 | 70.3% | 0.61 | 0.0585 | -0.021 | 22.5 | 2.08 | 2.29 | 1,550 | 70.0% | -0.40 | 0.0591 | -0.021 | |
| 1.93 | 2.05 | 3,020 | 70.5% | 0.46 | 0.0603 | -0.021 | 25 | 3.60 | 3.75 | 994 | 71.1% | -0.54 | 0.0612 | -0.021 | ||
| 1.22 | 1.29 | 10 | 934 | 70.2% | 0.34 | 0.0548 | -0.020 | 27.5 | 5.35 | 5.50 | 388 | 70.5% | -0.67 | 0.0561 | -0.020 | |
| 0.7700 | 0.8000 | 46 | 3,005 | 70.5% | 0.24 | 0.0458 | -0.017 | 30 | 7.40 | 7.65 | 1 | 1,970 | 73.3% | -0.77 | 0.0475 | -0.017 |
| 0.4700 | 0.5800 | 4 | 1,296 | 72.6% | 0.16 | 0.0363 | -0.014 | 32.5 | 9.65 | 10.10 | 1,427 | 80.4% | -0.85 | 0.0384 | -0.013 | |
Strikes mostrados: dentro del ±50% del precio del subyacente. Valor intrínseco = máx(0, precio − strike) para calls, máx(0, strike − precio) para puts; extrínseco = precio de la opción − intrínseco. Griegas e IV según los calcula el feed del mercado.
Sonrisa de volatilidad — Dec 18, 2026
Página de volatilidad →Volatilidad implícita por strike para este vencimiento. Los puts fuera del dinero suelen tener una IV más alta que los calls — el skew.