UPST catena di opzioni Upstart Holdings, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±18.1% (23.68–34.15) · ATM IV 61.4% · P/C open interest —
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 8.95 | 12.95 | 59.9% | 1.00 | 0.0011 | 0.000 | 18 | 0 | 1.46 | 120.3% | -0.00 | 0.0004 | -0.000 | ||||
| 8.05 | 11.95 | 62.9% | 1.00 | 0.0021 | 0.000 | 19 | 0 | 2.21 | 127.5% | -0.00 | 0.0014 | -0.000 | ||||
| 7.05 | 11.05 | 61.8% | 0.99 | 0.0042 | 0.000 | 20 | 0 | 2.07 | 113.5% | -0.01 | 0.0036 | -0.001 | ||||
| 6.20 | 10.15 | 64.6% | 0.98 | 0.0083 | 0.000 | 21 | 0 | 2.34 | 108.5% | -0.01 | 0.0079 | -0.001 | ||||
| 5.30 | 9.25 | 62.7% | 0.97 | 0.0154 | 0.000 | 22 | 0 | 1.43 | 80.4% | -0.03 | 0.0151 | -0.003 | ||||
| 4.45 | 8.40 | 61.8% | 0.94 | 0.0254 | -0.001 | 23 | 0 | 2.61 | 92.4% | -0.06 | 0.0253 | -0.005 | ||||
| 3.65 | 7.55 | 60.3% | 0.90 | 0.0381 | -0.004 | 24 | 0 | 2.79 | 85.2% | -0.09 | 0.0381 | -0.007 | ||||
| 2.89 | 6.90 | 61.2% | 0.85 | 0.0523 | -0.007 | 25 | 0 | 3.05 | 78.6% | -0.14 | 0.0525 | -0.009 | ||||
| 2.23 | 6.25 | 61.6% | 0.79 | 0.0672 | -0.010 | 26 | 0 | 3.35 | 72.4% | -0.21 | 0.0674 | -0.012 | ||||
| 1.59 | 5.65 | 61.2% | 0.71 | 0.0812 | -0.012 | 27 | 0 | 3.75 | 66.8% | -0.29 | 0.0815 | -0.014 | ||||
| 1.15 | 5.00 | 61.2% | 0.62 | 0.0922 | -0.014 | 28 | 0.2400 | 4.20 | 63.3% | -0.38 | 0.0927 | -0.015 | ||||
| 0.5400 | 4.65 | 61.2% | 0.52 | 0.0981 | -0.015 | 29 | 0.5800 | 4.70 | 61.6% | -0.47 | 0.0989 | -0.015 | ||||
| 0.2400 | 4.20 | 62.3% | 0.43 | 0.0978 | -0.015 | 30 | 1.17 | 5.25 | 61.5% | -0.57 | 0.0988 | -0.014 | ||||
| 0.1900 | 3.85 | 66.2% | 0.34 | 0.0917 | -0.014 | 31 | 1.82 | 5.90 | 62.0% | -0.66 | 0.0930 | -0.013 | ||||
| 0.3100 | 3.55 | 71.8% | 0.25 | 0.0813 | -0.012 | 32 | 2.53 | 6.60 | 62.5% | -0.75 | 0.0829 | -0.011 | ||||
| 0 | 3.30 | 71.9% | 0.18 | 0.0683 | -0.010 | 33 | 3.25 | 7.30 | 62.1% | -0.82 | 0.0703 | -0.008 | ||||
| 0 | 3.10 | 75.8% | 0.13 | 0.0540 | -0.007 | 34 | 4.10 | 8.10 | 63.6% | -0.88 | 0.0565 | -0.005 | ||||
| 0 | 2.94 | 79.6% | 0.08 | 0.0400 | -0.005 | 35 | 5.00 | 8.90 | 65.0% | -0.93 | 0.0428 | -0.002 | ||||
| 0 | 2.80 | 83.2% | 0.05 | 0.0274 | -0.004 | 36 | 5.75 | 9.75 | 64.1% | -0.96 | 0.0295 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.69 | 86.8% | 0.03 | 0.0172 | -0.002 | 37 | 6.65 | 10.65 | 65.4% | -0.99 | 0.0212 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.60 | 90.4% | 0.01 | 0.0099 | -0.001 | 38 | 8.70 | 11.55 | 85.4% | -1.00 | 0.0000 | -0.004 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Oct 23, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.