TMUS cadeia de opções T-Mobile US, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±16.1% (131.00–181.30) · IV ATM 34.8% · P/C open interest 1.92
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 74.60 | 78.50 | 1.00 | 0.0004 | 0.000 | 80 | 0 | 2.25 | 73.9% | -0.01 | 0.0004 | -0.003 | |||||
| 69.60 | 73.60 | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 85 | 0 | 0.7500 | 4 | 55.4% | -0.01 | 0.0006 | -0.004 | ||||
| 64.50 | 68.60 | 0.99 | 0.0008 | 0.000 | 90 | 0 | 0.8000 | 51.4% | -0.01 | 0.0009 | -0.006 | |||||
| 60.00 | 63.80 | 1 | 37.6% | 0.98 | 0.0012 | -0.000 | 95 | 0 | 0.8500 | 13 | 47.5% | -0.02 | 0.0012 | -0.008 | ||
| 55.20 | 59.00 | 38.5% | 0.97 | 0.0016 | -0.003 | 100 | 0.2000 | 0.7500 | 22 | 44.2% | -0.03 | 0.0016 | -0.010 | |||
| 50.50 | 54.20 | 38.5% | 0.96 | 0.0022 | -0.006 | 105 | 0.1500 | 1.05 | 4 | 41.9% | -0.04 | 0.0022 | -0.013 | |||
| 45.90 | 49.60 | 39.1% | 0.95 | 0.0029 | -0.010 | 110 | 0.1000 | 1.35 | 108 | 39.4% | -0.05 | 0.0030 | -0.016 | |||
| 41.10 | 45.00 | 37.4% | 0.93 | 0.0038 | -0.015 | 115 | 0.5500 | 1.45 | 11 | 38.0% | -0.07 | 0.0038 | -0.020 | |||
| 36.60 | 40.50 | 1 | 36.6% | 0.91 | 0.0048 | -0.019 | 120 | 1.20 | 3.10 | 41 | 41.8% | -0.10 | 0.0049 | -0.024 | ||
| 33.80 | 36.20 | 4 | 40.3% | 0.88 | 0.0059 | -0.024 | 125 | 1.65 | 2.65 | 7 | 37.2% | -0.13 | 0.0061 | -0.029 | ||
| 29.60 | 32.10 | 3 | 39.1% | 0.84 | 0.0072 | -0.029 | 130 | 2.95 | 3.30 | 2 | 36 | 37.3% | -0.16 | 0.0074 | -0.034 | |
| 25.30 | 28.30 | 41 | 37.6% | 0.80 | 0.0085 | -0.035 | 135 | 4.00 | 4.40 | 4 | 5 | 36.7% | -0.21 | 0.0088 | -0.038 | |
| 22.20 | 24.70 | 67 | 37.9% | 0.75 | 0.0098 | -0.039 | 140 | 5.30 | 5.70 | 4 | 41 | 36.1% | -0.26 | 0.0101 | -0.043 | |
| 19.00 | 21.30 | 10 | 37.4% | 0.70 | 0.0110 | -0.043 | 145 | 6.90 | 7.40 | 101 | 35.7% | -0.31 | 0.0114 | -0.046 | ||
| 14.90 | 18.30 | 8 | 21 | 35.3% | 0.64 | 0.0119 | -0.046 | 150 | 8.80 | 10.70 | 110 | 37.2% | -0.37 | 0.0125 | -0.049 | |
| 11.90 | 15.50 | 6 | 21 | 34.4% | 0.58 | 0.0126 | -0.048 | 155 | 10.10 | 12.80 | 186 | 35.2% | -0.44 | 0.0133 | -0.051 | |
| 10.00 | 12.70 | 1 | 26 | 34.3% | 0.51 | 0.0130 | -0.049 | 160 | 13.60 | 15.10 | 5 | 293 | 35.7% | -0.51 | 0.0137 | -0.051 |
| 9.00 | 10.00 | 30 | 34.6% | 0.45 | 0.0130 | -0.048 | 165 | 15.20 | 18.30 | 137 | 33.9% | -0.57 | 0.0138 | -0.050 | ||
| 6.00 | 9.60 | 100 | 34.6% | 0.39 | 0.0126 | -0.046 | 170 | 18.30 | 21.00 | 48 | 32.5% | -0.64 | 0.0135 | -0.048 | ||
| 4.80 | 7.10 | 48 | 33.4% | 0.34 | 0.0120 | -0.044 | 175 | 21.90 | 24.50 | 39 | 32.2% | -0.70 | 0.0129 | -0.045 | ||
| 3.10 | 5.40 | 39 | 31.7% | 0.28 | 0.0112 | -0.041 | 180 | 25.80 | 29.00 | 3 | 123 | 33.2% | -0.75 | 0.0120 | -0.041 | |
| 3.10 | 4.30 | 21 | 135 | 33.1% | 0.24 | 0.0102 | -0.037 | 185 | 29.80 | 33.20 | 394 | 33.1% | -0.80 | 0.0108 | -0.036 | |
| 1.90 | 3.70 | 41 | 32.7% | 0.20 | 0.0092 | -0.034 | 190 | 34.10 | 37.10 | 53 | 32.0% | -0.84 | 0.0095 | -0.031 | ||
| 1.00 | 2.95 | 1 | 48 | 31.7% | 0.17 | 0.0082 | -0.030 | 195 | 38.60 | 41.60 | 18 | 31.9% | -0.88 | 0.0082 | -0.026 | |
| 1.50 | 2.30 | 1 | 114 | 33.9% | 0.14 | 0.0071 | -0.026 | 200 | 43.20 | 46.20 | 15 | 31.6% | -0.90 | 0.0069 | -0.020 | |
| 0.9000 | 1.65 | 19 | 34.8% | 0.09 | 0.0053 | -0.020 | 210 | 52.60 | 55.70 | 7 | 29.4% | -0.95 | 0.0047 | -0.011 | ||
| 0.4000 | 1.20 | 34 | 35.1% | 0.06 | 0.0039 | -0.015 | 220 | 62.30 | 65.40 | 77 | -0.97 | 0.0030 | -0.003 | |||
| 0.1000 | 1.15 | 1 | 169 | 36.9% | 0.04 | 0.0028 | -0.011 | 230 | 72.10 | 74.80 | -0.99 | 0.0034 | 0.000 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Feb 19, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.