TAP cadeia de opções Molson Coors Beverage Company
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±8.6% (35.93–42.73) · IV ATM 35.9% · P/C open interest 0.67
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 16.10 | 17.80 | 58.3% | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.2500 | 104.6% | -0.00 | 0.0010 | -0.001 | ||||
| 13.60 | 15.30 | 72.6% | 0.99 | 0.0023 | -0.000 | 25 | 0 | 0.4500 | 5 | 98.2% | -0.01 | 0.0023 | -0.002 | |||
| 11.10 | 12.90 | 56.4% | 0.99 | 0.0051 | -0.002 | 27.5 | 0 | 0.4500 | 1 | 55.2% | -0.01 | 0.0051 | -0.003 | |||
| 8.70 | 10.30 | 50.7% | 0.97 | 0.0112 | -0.005 | 30 | 0 | 0.4000 | 115 | 63.0% | -0.03 | 0.0112 | -0.006 | |||
| 6.40 | 7.40 | 0.93 | 0.0239 | -0.009 | 32.5 | 0.0500 | 0.1500 | 662 | 41.0% | -0.07 | 0.0240 | -0.010 | ||||
| 4.30 | 4.90 | 189 | 30.8% | 0.86 | 0.0480 | -0.016 | 35 | 0.2000 | 0.4000 | 62 | 505 | 37.8% | -0.14 | 0.0483 | -0.016 | |
| 2.55 | 3.10 | 1 | 212 | 36.7% | 0.70 | 0.0822 | -0.022 | 37.5 | 0.8000 | 0.9000 | 125 | 256 | 36.3% | -0.30 | 0.0829 | -0.023 |
| 1.25 | 1.55 | 247 | 745 | 35.3% | 0.47 | 0.1012 | -0.024 | 40 | 1.80 | 2.20 | 14 | 136 | 36.6% | -0.54 | 0.1026 | -0.025 |
| 0.4500 | 0.6000 | 375 | 954 | 33.2% | 0.24 | 0.0801 | -0.019 | 42.5 | 3.40 | 3.90 | 4 | 25 | 35.4% | -0.76 | 0.0825 | -0.019 |
| 0.1500 | 0.2000 | 69 | 369 | 33.2% | 0.11 | 0.0470 | -0.012 | 45 | 5.50 | 6.40 | 42.4% | -0.90 | 0.0501 | -0.012 | ||
| 0 | 0.1000 | 1 | 53 | 33.4% | 0.05 | 0.0251 | -0.007 | 47.5 | 7.70 | 9.00 | 49.0% | -0.96 | 0.0279 | -0.007 | ||
| 0 | 0.1000 | 4 | 36.7% | 0.03 | 0.0135 | -0.004 | 50 | 10.00 | 11.50 | 52.5% | -0.99 | 0.0134 | -0.004 | |||
| 0 | 0.4500 | 49.0% | 0.01 | 0.0044 | -0.002 | 55 | 14.80 | 16.50 | 63.6% | -1.00 | 0.0000 | -0.003 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.