TAP catena di opzioni Molson Coors Beverage Company
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±8.7% (35.70–42.50) · ATM IV 35.8% · P/C open interest 0.67
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 15.80 | 17.60 | 1.00 | 0.0010 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.2500 | 103.8% | -0.00 | 0.0010 | -0.001 | |||||
| 13.30 | 15.10 | 1.00 | 0.0024 | -0.000 | 25 | 0 | 0.4500 | 5 | 97.4% | -0.01 | 0.0024 | -0.002 | ||||
| 10.80 | 12.60 | 0.99 | 0.0053 | -0.002 | 27.5 | 0 | 0.0500 | 1 | 54.6% | -0.01 | 0.0053 | -0.003 | ||||
| 8.50 | 10.10 | 0.97 | 0.0116 | -0.005 | 30 | 0 | 0.4000 | 115 | 62.2% | -0.03 | 0.0117 | -0.006 | ||||
| 6.30 | 7.70 | 46.4% | 0.93 | 0.0250 | -0.009 | 32.5 | 0.1000 | 0.1500 | 662 | 42.3% | -0.07 | 0.0252 | -0.010 | |||
| 4.30 | 5.10 | 189 | 39.9% | 0.85 | 0.0500 | -0.016 | 35 | 0.3000 | 0.4000 | 59 | 505 | 38.9% | -0.15 | 0.0506 | -0.017 | |
| 2.45 | 3.10 | 1 | 212 | 37.5% | 0.69 | 0.0841 | -0.023 | 37.5 | 0.8500 | 0.9500 | 79 | 256 | 36.3% | -0.31 | 0.0857 | -0.023 |
| 1.25 | 1.35 | 203 | 745 | 34.8% | 0.46 | 0.1003 | -0.024 | 40 | 1.95 | 2.25 | 136 | 36.8% | -0.56 | 0.1037 | -0.025 | |
| 0.4500 | 0.5500 | 305 | 954 | 33.2% | 0.24 | 0.0782 | -0.019 | 42.5 | 3.40 | 4.20 | 25 | 35.8% | -0.78 | 0.0834 | -0.020 | |
| 0.1500 | 0.2500 | 54 | 369 | 34.9% | 0.12 | 0.0467 | -0.013 | 45 | 5.30 | 6.40 | -0.91 | 0.0531 | -0.014 | |||
| 0 | 0.2000 | 1 | 53 | 38.4% | 0.06 | 0.0259 | -0.008 | 47.5 | 7.40 | 9.00 | -0.98 | 0.0281 | -0.009 | |||
| 0 | 0.1000 | 4 | 41.1% | 0.03 | 0.0145 | -0.005 | 50 | 10.20 | 11.50 | -1.00 | 0.0039 | -0.007 | ||||
| 0 | 0.4500 | 70.6% | 0.01 | 0.0051 | -0.002 | 55 | 15.10 | 16.80 | 67.5% | -1.00 | 0.0000 | -0.007 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.