TAP chaîne d'options Molson Coors Beverage Company
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±8.3% (36.80–43.45) · ATM IV 35.3% · P/C open interest 0.57
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 16.80 | 18.70 | 72.0% | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 22.5 | 0 | 0.2500 | 109.0% | -0.00 | 0.0008 | -0.001 | ||||
| 14.30 | 16.10 | 1.00 | 0.0017 | 0.000 | 25 | 0 | 0.4500 | 5 | 102.9% | -0.00 | 0.0017 | -0.002 | ||||
| 11.70 | 13.70 | 0.99 | 0.0038 | -0.001 | 27.5 | 0 | 0.4500 | 1 | 85.5% | -0.01 | 0.0038 | -0.003 | ||||
| 9.50 | 10.90 | 0.98 | 0.0085 | -0.004 | 30 | 0 | 0.1000 | 1 | 115 | 51.7% | -0.02 | 0.0085 | -0.005 | |||
| 7.00 | 8.20 | 0.95 | 0.0185 | -0.007 | 32.5 | 0 | 0.1500 | 662 | 42.5% | -0.05 | 0.0186 | -0.009 | ||||
| 5.10 | 5.60 | 189 | 28.1% | 0.89 | 0.0386 | -0.013 | 35 | 0.2000 | 0.3000 | 12 | 545 | 40.4% | -0.11 | 0.0389 | -0.014 | |
| 3.20 | 3.60 | 213 | 35.9% | 0.77 | 0.0708 | -0.021 | 37.5 | 0.5000 | 0.7000 | 3 | 313 | 36.0% | -0.24 | 0.0716 | -0.021 | |
| 1.70 | 1.85 | 9 | 975 | 34.5% | 0.55 | 0.0979 | -0.025 | 40 | 1.45 | 1.65 | 6 | 150 | 36.2% | -0.45 | 0.0997 | -0.026 |
| 0.5000 | 0.8000 | 23 | 1,325 | 31.0% | 0.32 | 0.0889 | -0.023 | 42.5 | 2.80 | 3.20 | 21 | 34.4% | -0.69 | 0.0921 | -0.023 | |
| 0.2000 | 0.3500 | 36 | 426 | 33.6% | 0.16 | 0.0579 | -0.016 | 45 | 4.80 | 5.60 | 40.5% | -0.86 | 0.0619 | -0.017 | ||
| 0.0500 | 0.2000 | 11 | 52 | 36.5% | 0.08 | 0.0330 | -0.010 | 47.5 | 6.80 | 8.20 | 43.6% | -0.94 | 0.0380 | -0.011 | ||
| 0 | 0.1000 | 4 | 38.1% | 0.04 | 0.0186 | -0.007 | 50 | 9.20 | 10.80 | 53.1% | -0.99 | 0.0199 | -0.007 | |||
| 0 | 0.4500 | 67.3% | 0.01 | 0.0066 | -0.003 | 55 | 14.00 | 15.80 | 60.8% | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | ||||
| 0 | 0.0500 | 57.7% | 0.01 | 0.0027 | -0.002 | 60 | 19.00 | 20.80 | 74.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.005 | ||||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.