STZ cadeia de opções Constellation Brands, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±27.7% (93.90–165.70) · IV ATM 30.0% · P/C open interest 1.49
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 65.00 | 68.50 | 2 | 119 | 37.3% | 0.99 | 0.0012 | 0.000 | 65 | 0.5500 | 0.7500 | 21 | 36.2% | -0.03 | 0.0013 | -0.004 | |
| 60.60 | 64.00 | 17 | 36.0% | 0.98 | 0.0016 | 0.000 | 70 | 0.6000 | 1.45 | 15 | 36.2% | -0.04 | 0.0017 | -0.004 | ||
| 56.10 | 60.00 | 9 | 35.7% | 0.97 | 0.0021 | 0.000 | 75 | 0.0500 | 2.30 | 28 | 34.0% | -0.05 | 0.0022 | -0.005 | ||
| 51.00 | 55.50 | 214 | 31.8% | 0.95 | 0.0026 | -0.000 | 80 | 1.35 | 2.80 | 47 | 35.6% | -0.07 | 0.0027 | -0.007 | ||
| 47.60 | 51.50 | 188 | 33.5% | 0.93 | 0.0032 | -0.002 | 85 | 1.90 | 3.10 | 19 | 34.1% | -0.09 | 0.0033 | -0.008 | ||
| 44.00 | 47.50 | 1 | 329 | 33.7% | 0.91 | 0.0039 | -0.004 | 90 | 2.75 | 3.70 | 52 | 33.5% | -0.11 | 0.0040 | -0.009 | |
| 39.80 | 43.50 | 70 | 32.2% | 0.88 | 0.0046 | -0.005 | 95 | 3.40 | 4.80 | 18 | 32.9% | -0.14 | 0.0047 | -0.010 | ||
| 36.00 | 39.00 | 5 | 205 | 30.5% | 0.85 | 0.0053 | -0.007 | 100 | 4.10 | 5.70 | 77 | 31.7% | -0.17 | 0.0055 | -0.012 | |
| 33.00 | 36.50 | 8 | 32.0% | 0.82 | 0.0060 | -0.009 | 105 | 5.60 | 7.20 | 26 | 31.9% | -0.21 | 0.0062 | -0.013 | ||
| 30.30 | 33.50 | 71 | 32.6% | 0.79 | 0.0066 | -0.010 | 110 | 6.70 | 8.60 | 36 | 31.1% | -0.24 | 0.0070 | -0.014 | ||
| 27.40 | 30.50 | 9 | 32.5% | 0.75 | 0.0073 | -0.012 | 115 | 8.60 | 10.60 | 10 | 121 | 31.3% | -0.28 | 0.0076 | -0.015 | |
| 23.00 | 27.50 | 1 | 174 | 30.5% | 0.71 | 0.0078 | -0.013 | 120 | 10.00 | 12.50 | 266 | 30.5% | -0.32 | 0.0083 | -0.016 | |
| 21.30 | 25.00 | 131 | 31.3% | 0.67 | 0.0083 | -0.014 | 125 | 12.50 | 14.40 | 736 | 30.3% | -0.37 | 0.0088 | -0.016 | ||
| 18.00 | 22.30 | 3 | 404 | 30.1% | 0.63 | 0.0087 | -0.015 | 130 | 14.30 | 17.20 | 2 | 1,599 | 30.0% | -0.41 | 0.0093 | -0.017 |
| 17.00 | 20.00 | 277 | 30.9% | 0.59 | 0.0089 | -0.015 | 135 | 16.80 | 20.70 | 2,696 | 30.5% | -0.46 | 0.0097 | -0.017 | ||
| 13.60 | 18.00 | 2 | 312 | 29.6% | 0.55 | 0.0091 | -0.016 | 140 | 19.60 | 22.90 | 1,764 | 29.7% | -0.51 | 0.0101 | -0.017 | |
| 13.10 | 15.70 | 135 | 30.2% | 0.51 | 0.0092 | -0.016 | 145 | 22.50 | 25.50 | 905 | 29.0% | -0.55 | 0.0103 | -0.017 | ||
| 10.80 | 14.00 | 143 | 29.5% | 0.47 | 0.0092 | -0.016 | 150 | 25.70 | 29.60 | 113 | 29.5% | -0.60 | 0.0105 | -0.017 | ||
| 9.10 | 12.30 | 4 | 233 | 29.0% | 0.43 | 0.0091 | -0.016 | 155 | 29.30 | 33.50 | 333 | 29.8% | -0.65 | 0.0106 | -0.017 | |
| 8.30 | 11.00 | 1 | 70 | 29.4% | 0.39 | 0.0089 | -0.016 | 160 | 33.00 | 36.70 | 280 | 29.2% | -0.69 | 0.0107 | -0.016 | |
| 7.90 | 9.80 | 70 | 30.0% | 0.36 | 0.0086 | -0.015 | 165 | 36.50 | 40.40 | 143 | 28.5% | -0.73 | 0.0106 | -0.015 | ||
| 5.40 | 8.70 | 1 | 2,187 | 28.5% | 0.33 | 0.0083 | -0.015 | 170 | 41.00 | 44.60 | 60 | 29.0% | -0.77 | 0.0103 | -0.014 | |
| 5.90 | 7.70 | 196 | 29.8% | 0.30 | 0.0080 | -0.014 | 175 | 45.00 | 48.50 | 265 | 28.0% | -0.81 | 0.0098 | -0.013 | ||
| 5.00 | 8.00 | 59 | 30.8% | 0.27 | 0.0076 | -0.013 | 180 | 51.30 | 52.80 | 14 | 30.7% | -0.85 | 0.0095 | -0.011 | ||
| 4.00 | 6.00 | 2 | 558 | 29.2% | 0.24 | 0.0072 | -0.013 | 185 | 54.00 | 57.60 | 158 | 27.7% | -0.89 | 0.0096 | -0.009 | |
| 4.00 | 5.30 | 69 | 29.8% | 0.22 | 0.0068 | -0.012 | 190 | 58.50 | 62.50 | 6 | -0.93 | 0.0112 | -0.011 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 21, 2028
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.