STZ cadeia de opções Constellation Brands, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±19.2% (104.90–154.70) · IV ATM 30.5% · P/C open interest 1.20
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 63.60 | 67.40 | 1 | 30.6% | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 65 | 0 | 1.15 | 51.5% | -0.01 | 0.0008 | -0.003 | |||
| 59.40 | 62.50 | 42.3% | 0.99 | 0.0011 | 0.000 | 70 | 0.0500 | 0.3500 | 39.1% | -0.02 | 0.0011 | -0.004 | ||||
| 55.00 | 57.80 | 43.2% | 0.98 | 0.0015 | 0.000 | 75 | 0.1500 | 1.10 | 42.9% | -0.03 | 0.0015 | -0.005 | ||||
| 50.30 | 53.00 | 40.3% | 0.97 | 0.0020 | 0.000 | 80 | 0.3500 | 1.10 | 39.9% | -0.04 | 0.0021 | -0.007 | ||||
| 45.60 | 48.40 | 38.2% | 0.96 | 0.0028 | -0.001 | 85 | 0.6000 | 1.35 | 38.2% | -0.05 | 0.0028 | -0.009 | ||||
| 41.10 | 43.80 | 36.6% | 0.94 | 0.0036 | -0.003 | 90 | 0.7000 | 3.30 | 41.3% | -0.07 | 0.0037 | -0.011 | ||||
| 36.70 | 39.50 | 35.7% | 0.92 | 0.0047 | -0.006 | 95 | 1.35 | 2.10 | 35.2% | -0.09 | 0.0048 | -0.013 | ||||
| 32.40 | 35.30 | 34.6% | 0.89 | 0.0059 | -0.009 | 100 | 1.70 | 2.65 | 1 | 33.4% | -0.12 | 0.0061 | -0.015 | |||
| 27.60 | 31.20 | 32.1% | 0.85 | 0.0072 | -0.013 | 105 | 2.15 | 3.40 | 2 | 31.7% | -0.16 | 0.0075 | -0.018 | |||
| 24.80 | 26.70 | 32.2% | 0.81 | 0.0086 | -0.016 | 110 | 3.50 | 4.50 | 31.7% | -0.21 | 0.0090 | -0.020 | ||||
| 21.60 | 22.60 | 31.4% | 0.76 | 0.0100 | -0.019 | 115 | 5.10 | 6.20 | 11 | 11 | 32.2% | -0.26 | 0.0104 | -0.022 | ||
| 18.10 | 19.90 | 31.4% | 0.71 | 0.0113 | -0.021 | 120 | 6.00 | 7.70 | 10 | 30.4% | -0.32 | 0.0118 | -0.024 | |||
| 15.10 | 17.00 | 31.0% | 0.65 | 0.0123 | -0.023 | 125 | 7.80 | 10.50 | 10 | 30.9% | -0.38 | 0.0129 | -0.025 | |||
| 12.40 | 14.50 | 30.6% | 0.58 | 0.0130 | -0.024 | 130 | 10.00 | 12.90 | 5 | 30.4% | -0.45 | 0.0138 | -0.026 | |||
| 10.20 | 12.00 | 1 | 30.3% | 0.52 | 0.0134 | -0.025 | 135 | 12.80 | 15.20 | 14 | 29.8% | -0.51 | 0.0143 | -0.026 | ||
| 7.10 | 10.40 | 36 | 29.1% | 0.46 | 0.0134 | -0.025 | 140 | 15.60 | 18.20 | 39 | 29.3% | -0.58 | 0.0144 | -0.025 | ||
| 6.60 | 8.30 | 18 | 30.0% | 0.40 | 0.0131 | -0.024 | 145 | 19.20 | 21.40 | 7 | 29.2% | -0.65 | 0.0142 | -0.024 | ||
| 4.50 | 6.90 | 29.0% | 0.34 | 0.0125 | -0.023 | 150 | 22.90 | 25.00 | 29.1% | -0.71 | 0.0135 | -0.022 | ||||
| 3.70 | 5.60 | 20 | 29.2% | 0.29 | 0.0116 | -0.022 | 155 | 26.20 | 28.90 | 27.9% | -0.76 | 0.0126 | -0.020 | |||
| 3.30 | 4.60 | 1 | 29.9% | 0.24 | 0.0107 | -0.020 | 160 | 31.00 | 33.10 | 29.0% | -0.81 | 0.0114 | -0.017 | |||
| 2.50 | 3.80 | 6 | 29.9% | 0.21 | 0.0096 | -0.018 | 165 | 34.70 | 37.40 | 27.0% | -0.86 | 0.0105 | -0.014 | |||
| 2.00 | 3.10 | 1 | 30.0% | 0.17 | 0.0086 | -0.016 | 170 | 39.70 | 41.70 | 27.0% | -0.90 | 0.0101 | -0.013 | |||
| 1.60 | 2.35 | 2 | 1 | 30.2% | 0.14 | 0.0076 | -0.015 | 175 | 43.80 | 46.30 | 3 | -0.94 | 0.0122 | -0.012 | ||
| 1.05 | 2.10 | 29.9% | 0.12 | 0.0067 | -0.013 | 180 | 48.60 | 51.00 | -0.97 | 0.0099 | -0.018 | |||||
| 0.9500 | 1.80 | 30.7% | 0.10 | 0.0058 | -0.011 | 185 | 53.40 | 56.40 | -0.99 | 0.0020 | -0.030 | |||||
| 0.6500 | 1.60 | 30.9% | 0.08 | 0.0050 | -0.010 | 190 | 59.00 | 61.90 | -1.00 | 0.0000 | -0.030 | |||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Apr 16, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.