STZ cadeia de opções Constellation Brands, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±11.1% (116.47–145.67) · IV ATM 28.5% · P/C open interest 0.44
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 59.20 | 62.60 | 9 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 70 | 0 | 0.4500 | 62 | 63.2% | -0.00 | 0.0003 | -0.001 | |||
| 54.30 | 58.20 | 21 | 59.7% | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 75 | 0 | 0.3000 | 1 | 427 | 53.6% | -0.00 | 0.0004 | -0.002 | |
| 49.30 | 52.20 | 1 | 2 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 80 | 0 | 0.3000 | 16 | 48.0% | -0.01 | 0.0007 | -0.003 | ||
| 44.30 | 47.50 | 16 | 1.00 | 0.0008 | 0.000 | 85 | 0 | 0.3500 | 116 | 43.8% | -0.01 | 0.0012 | -0.004 | |||
| 39.30 | 43.40 | 19 | 43.3% | 0.99 | 0.0020 | 0.000 | 90 | 0 | 1.15 | 83 | 48.0% | -0.02 | 0.0019 | -0.006 | ||
| 34.50 | 37.60 | 15 | 0.97 | 0.0034 | -0.004 | 95 | 0 | 1.20 | 260 | 42.6% | -0.03 | 0.0030 | -0.009 | |||
| 30.60 | 32.30 | 117 | 33.3% | 0.95 | 0.0048 | -0.008 | 100 | 0.1000 | 1.05 | 300 | 36.7% | -0.05 | 0.0045 | -0.013 | ||
| 25.60 | 28.20 | 22 | 33.6% | 0.92 | 0.0067 | -0.013 | 105 | 0.5500 | 0.9500 | 246 | 33.4% | -0.08 | 0.0067 | -0.018 | ||
| 21.50 | 23.20 | 117 | 31.7% | 0.88 | 0.0094 | -0.019 | 110 | 0.8500 | 1.45 | 2 | 388 | 31.5% | -0.12 | 0.0096 | -0.023 | |
| 17.30 | 19.30 | 189 | 31.7% | 0.83 | 0.0127 | -0.026 | 115 | 1.65 | 2.05 | 5 | 463 | 30.4% | -0.18 | 0.0130 | -0.029 | |
| 13.40 | 15.00 | 1,554 | 29.5% | 0.75 | 0.0162 | -0.032 | 120 | 2.65 | 3.20 | 12 | 716 | 29.4% | -0.25 | 0.0166 | -0.035 | |
| 10.00 | 11.50 | 369 | 28.7% | 0.66 | 0.0193 | -0.037 | 125 | 4.10 | 4.80 | 288 | 28.6% | -0.34 | 0.0198 | -0.040 | ||
| 7.60 | 8.60 | 24 | 789 | 29.1% | 0.56 | 0.0212 | -0.040 | 130 | 6.10 | 6.90 | 19 | 1,200 | 27.9% | -0.45 | 0.0220 | -0.042 |
| 5.30 | 6.20 | 40 | 1,620 | 28.6% | 0.45 | 0.0216 | -0.040 | 135 | 8.80 | 9.50 | 10 | 1,241 | 27.4% | -0.56 | 0.0227 | -0.042 |
| 3.80 | 4.40 | 20 | 311 | 28.9% | 0.35 | 0.0204 | -0.037 | 140 | 11.90 | 13.70 | 825 | 28.7% | -0.67 | 0.0218 | -0.039 | |
| 1.55 | 4.10 | 9 | 633 | 29.0% | 0.26 | 0.0180 | -0.033 | 145 | 15.70 | 17.90 | 966 | 29.9% | -0.76 | 0.0195 | -0.034 | |
| 1.40 | 1.95 | 4 | 636 | 27.8% | 0.19 | 0.0150 | -0.028 | 150 | 19.70 | 22.50 | 1,075 | 31.0% | -0.84 | 0.0164 | -0.028 | |
| 0.8000 | 1.35 | 3 | 354 | 27.9% | 0.14 | 0.0120 | -0.023 | 155 | 24.40 | 26.30 | 38 | 29.9% | -0.90 | 0.0128 | -0.020 | |
| 0.6000 | 1.30 | 763 | 30.5% | 0.10 | 0.0093 | -0.018 | 160 | 29.00 | 31.80 | 133 | 34.2% | -0.94 | 0.0092 | -0.013 | ||
| 0.2000 | 0.5500 | 21 | 228 | 27.5% | 0.07 | 0.0070 | -0.014 | 165 | 34.00 | 36.70 | 814 | 37.4% | -0.97 | 0.0060 | -0.006 | |
| 0 | 0.6500 | 238 | 29.5% | 0.05 | 0.0053 | -0.011 | 170 | 38.70 | 40.80 | 321 | 31.4% | -0.98 | 0.0036 | -0.000 | ||
| 0 | 0.9000 | 511 | 34.2% | 0.04 | 0.0039 | -0.008 | 175 | 42.60 | 46.60 | 1 | -0.99 | 0.0020 | 0.000 | |||
| 0 | 1.20 | 533 | 38.9% | 0.03 | 0.0029 | -0.006 | 180 | 47.60 | 51.60 | 13 | -1.00 | 0.0011 | 0.000 | |||
| 0 | 0.7500 | 172 | 38.0% | 0.02 | 0.0022 | -0.005 | 185 | 52.50 | 56.50 | -1.00 | 0.0005 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.7500 | 206 | 40.3% | 0.01 | 0.0016 | -0.004 | 190 | 57.60 | 61.60 | -1.00 | 0.0002 | 0.000 | ||||
| 0 | 0.9000 | 327 | 44.0% | 0.01 | 0.0012 | -0.003 | 195 | 63.00 | 66.60 | 46.9% | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.