STZ cadeia de opções Constellation Brands, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±15.1% (110.10–149.30) · IV ATM 31.1% · P/C open interest 0.53
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 63.60 | 67.20 | 65.9% | 1.00 | 0.0003 | 0.000 | 65 | 0 | 2.05 | 1 | 73.9% | -0.01 | 0.0004 | -0.002 | |||
| 58.90 | 62.30 | 9 | 62.6% | 0.99 | 0.0006 | 0.000 | 70 | 0 | 2.15 | 62 | 67.8% | -0.01 | 0.0007 | -0.003 | ||
| 54.80 | 56.60 | 21 | 57.1% | 0.99 | 0.0010 | 0.000 | 75 | 0 | 0.5000 | 427 | 46.5% | -0.01 | 0.0010 | -0.004 | ||
| 49.30 | 52.40 | 2 | 52.6% | 0.98 | 0.0015 | 0.000 | 80 | 0 | 0.2500 | 1 | 15 | 37.5% | -0.02 | 0.0015 | -0.006 | |
| 45.00 | 46.80 | 16 | 46.7% | 0.97 | 0.0022 | 0.000 | 85 | 0.2000 | 0.6000 | 100 | 40.3% | -0.03 | 0.0022 | -0.008 | ||
| 40.00 | 42.10 | 11 | 42.3% | 0.96 | 0.0031 | 0.000 | 90 | 0.0500 | 0.7000 | 70 | 35.3% | -0.04 | 0.0031 | -0.010 | ||
| 34.70 | 38.20 | 8 | 40.3% | 0.94 | 0.0043 | -0.003 | 95 | 0 | 2.80 | 234 | 41.9% | -0.06 | 0.0043 | -0.013 | ||
| 30.30 | 32.90 | 86 | 35.8% | 0.91 | 0.0058 | -0.008 | 100 | 0.5500 | 1.45 | 170 | 33.5% | -0.09 | 0.0059 | -0.016 | ||
| 26.80 | 29.30 | 20 | 39.2% | 0.88 | 0.0076 | -0.013 | 105 | 1.45 | 1.90 | 68 | 33.4% | -0.13 | 0.0078 | -0.020 | ||
| 22.50 | 24.90 | 51 | 30 | 36.3% | 0.83 | 0.0097 | -0.018 | 110 | 1.95 | 2.60 | 5 | 146 | 31.5% | -0.17 | 0.0100 | -0.024 |
| 18.60 | 21.20 | 115 | 35.2% | 0.78 | 0.0119 | -0.023 | 115 | 3.20 | 3.70 | 99 | 31.2% | -0.23 | 0.0123 | -0.028 | ||
| 15.20 | 17.80 | 1 | 149 | 34.5% | 0.71 | 0.0140 | -0.027 | 120 | 4.60 | 5.40 | 3 | 320 | 31.0% | -0.30 | 0.0145 | -0.031 |
| 12.20 | 13.40 | 189 | 31.7% | 0.63 | 0.0156 | -0.030 | 125 | 6.80 | 7.20 | 1 | 199 | 30.9% | -0.38 | 0.0163 | -0.033 | |
| 9.80 | 10.50 | 7 | 287 | 31.3% | 0.55 | 0.0166 | -0.032 | 130 | 9.30 | 9.60 | 1,173 | 31.0% | -0.47 | 0.0175 | -0.034 | |
| 7.50 | 8.60 | 384 | 31.4% | 0.47 | 0.0168 | -0.033 | 135 | 11.90 | 12.50 | 10 | 1,227 | 30.6% | -0.55 | 0.0178 | -0.034 | |
| 5.70 | 6.30 | 315 | 30.5% | 0.39 | 0.0163 | -0.032 | 140 | 13.70 | 15.70 | 1 | 848 | 27.9% | -0.63 | 0.0172 | -0.031 | |
| 4.30 | 4.80 | 20 | 502 | 30.5% | 0.32 | 0.0152 | -0.030 | 145 | 17.30 | 19.30 | 1,032 | 27.6% | -0.71 | 0.0159 | -0.028 | |
| 3.20 | 3.60 | 12 | 270 | 30.4% | 0.26 | 0.0137 | -0.027 | 150 | 20.70 | 23.20 | 1,046 | 25.7% | -0.77 | 0.0142 | -0.023 | |
| 2.30 | 2.70 | 6 | 255 | 30.3% | 0.21 | 0.0120 | -0.025 | 155 | 24.90 | 27.60 | 38 | 25.0% | -0.83 | 0.0122 | -0.018 | |
| 1.25 | 1.95 | 40 | 791 | 29.1% | 0.17 | 0.0103 | -0.021 | 160 | 29.30 | 32.10 | 143 | 23.2% | -0.87 | 0.0102 | -0.013 | |
| 1.10 | 1.70 | 282 | 30.8% | 0.13 | 0.0087 | -0.019 | 165 | 34.60 | 36.50 | 543 | -0.90 | 0.0083 | -0.008 | |||
| 1.00 | 1.30 | 3 | 231 | 31.8% | 0.10 | 0.0073 | -0.016 | 170 | 39.20 | 41.60 | 775 | -0.93 | 0.0070 | -0.004 | ||
| 0.6000 | 1.20 | 491 | 32.4% | 0.08 | 0.0061 | -0.014 | 175 | 43.50 | 46.50 | 61 | -0.95 | 0.0079 | -0.002 | |||
| 0.4500 | 0.9500 | 507 | 32.8% | 0.07 | 0.0050 | -0.012 | 180 | 49.00 | 51.90 | 13 | -0.98 | 0.0075 | -0.010 | |||
| 0.0500 | 1.10 | 145 | 33.6% | 0.05 | 0.0042 | -0.010 | 185 | 54.20 | 57.20 | 36.7% | -0.99 | 0.0024 | -0.031 | |||
| 0.1000 | 1.10 | 224 | 35.9% | 0.04 | 0.0034 | -0.008 | 190 | 59.20 | 62.20 | 39.1% | -1.00 | 0.0000 | -0.040 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Jan 15, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.