SPG цепочка опционов Simon Property Group, Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±3.7% (202.53–218.23) · ATM IV 21.2% · P/C открытого интереса 0.99
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 98.70 | 101.60 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 110 | 0 | 2.15 | 5 | 180.3% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||||
| 93.80 | 96.80 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 115 | 0 | 2.15 | 1 | 169.4% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||||
| 89.10 | 91.10 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 120 | 0 | 1.80 | 6 | 153.4% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||||
| 83.80 | 86.30 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 125 | 0 | 2.15 | 22 | 148.8% | -0.00 | 0.0000 | -0.000 | ||||
| 78.70 | 81.60 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 130 | 0 | 2.00 | 52 | 137.0% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 73.80 | 76.60 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 135 | 0 | 1.35 | 22 | 118.2% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 68.70 | 71.70 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 140 | 0 | 2.15 | 31 | 120.5% | -0.00 | 0.0000 | -0.001 | ||||
| 63.70 | 66.60 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 145 | 0 | 0.7500 | 91 | 91.2% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | ||||
| 58.70 | 61.30 | 2 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 150 | 0 | 1.15 | 85 | 90.5% | -0.00 | 0.0001 | -0.001 | |||
| 53.70 | 56.60 | 4 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 155 | 0 | 2.15 | 167 | 94.6% | -0.00 | 0.0002 | -0.002 | |||
| 48.80 | 51.70 | 6 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 160 | 0 | 0.1500 | 132 | 54.6% | -0.00 | 0.0003 | -0.003 | |||
| 43.80 | 46.80 | 14 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 165 | 0 | 0.0500 | 128 | 42.9% | -0.00 | 0.0005 | -0.004 | |||
| 38.80 | 41.70 | 89 | 1.00 | 0.0000 | 0.000 | 170 | 0 | 0.2000 | 71 | 45.1% | -0.00 | 0.0008 | -0.006 | |||
| 33.90 | 36.70 | 118 | 1.00 | 0.0001 | 0.000 | 175 | 0 | 0.2500 | 102 | 40.8% | -0.01 | 0.0013 | -0.008 | |||
| 29.20 | 31.40 | 188 | 1.00 | 0.0002 | 0.000 | 180 | 0 | 0.2000 | 237 | 33.9% | -0.01 | 0.0024 | -0.013 | |||
| 24.00 | 26.80 | 114 | 1.00 | 0.0007 | 0.000 | 185 | 0.0500 | 0.3000 | 147 | 31.1% | -0.02 | 0.0044 | -0.020 | |||
| 19.10 | 21.20 | 63 | 0.99 | 0.0021 | -0.004 | 190 | 0.0500 | 0.4000 | 1,054 | 26.5% | -0.05 | 0.0083 | -0.033 | |||
| 14.40 | 16.30 | 369 | 0.98 | 0.0070 | -0.019 | 195 | 0.4000 | 0.7000 | 522 | 25.4% | -0.09 | 0.0156 | -0.052 | |||
| 9.50 | 12.10 | 268 | 23.6% | 0.92 | 0.0208 | -0.058 | 200 | 0.8500 | 1.30 | 423 | 22.9% | -0.19 | 0.0274 | -0.081 | ||
| 3.00 | 3.40 | 7 | 725 | 20.9% | 0.51 | 0.0533 | -0.147 | 210 | 4.20 | 5.10 | 5 | 1,357 | 21.5% | -0.56 | 0.0426 | -0.116 |
| 0.4500 | 0.7500 | 32 | 674 | 22.0% | 0.15 | 0.0235 | -0.075 | 220 | 11.20 | 13.60 | 524 | 23.7% | -0.86 | 0.0221 | -0.070 | |
| 0 | 0.2000 | 7 | 1,014 | 23.8% | 0.04 | 0.0078 | -0.031 | 230 | 20.80 | 23.20 | 135 | 29.8% | -0.96 | 0.0075 | -0.028 | |
| 0 | 0.1500 | 842 | 30.8% | 0.01 | 0.0027 | -0.013 | 240 | 31.00 | 33.00 | 20 | 39.6% | -0.99 | 0.0024 | -0.008 | ||
| 0 | 0.2000 | 814 | 39.8% | 0.00 | 0.0010 | -0.006 | 250 | 40.50 | 43.40 | 47.2% | -1.00 | 0.0008 | 0.000 | |||
| 0 | 0.1500 | 88 | 45.3% | 0.00 | 0.0004 | -0.003 | 260 | 50.30 | 53.50 | 53.8% | -1.00 | 0.0003 | 0.000 | |||
| 0 | 0.0500 | 3 | 45.9% | 0.00 | 0.0002 | -0.001 | 270 | 60.30 | 63.40 | 59.4% | -1.00 | 0.0001 | 0.000 | |||
| 0 | 0.7000 | 71.9% | 0.00 | 0.0001 | -0.001 | 280 | 71.10 | 73.00 | 74.4% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0 | 1.70 | 92.0% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 290 | 80.50 | 83.00 | 67.0% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.15 | 103.8% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 300 | 90.50 | 93.30 | 82.8% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
| 0 | 2.15 | 110.9% | 0.00 | 0.0000 | -0.000 | 310 | 100.50 | 103.40 | 91.6% | -1.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 18, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.