SOUN cadeia de opções SoundHound AI, Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±19.6% (3.74–5.56) · IV ATM 83.5% · P/C open interest 0.68
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.98 | 2.94 | 262.2% | 0.97 | 0.0394 | -0.002 | 2.5 | 0 | 0.0300 | 2 | 115.0% | -0.03 | 0.0395 | -0.002 | |||
| 1.54 | 1.94 | 1 | 126.1% | 0.94 | 0.0793 | -0.002 | 3 | 0 | 0.2300 | 2 | 17 | 141.2% | -0.06 | 0.0796 | -0.003 | |
| 0.9400 | 1.59 | 99.5% | 0.89 | 0.1544 | -0.003 | 3.5 | 0.0400 | 0.0600 | 79.2% | -0.11 | 0.1550 | -0.004 | ||||
| 0.7200 | 0.9200 | 200 | 388 | 79.5% | 0.78 | 0.2731 | -0.005 | 4 | 0.1400 | 0.1500 | 26 | 531 | 76.7% | -0.22 | 0.2745 | -0.005 |
| 0.4400 | 0.7100 | 30 | 90.5% | 0.61 | 0.3806 | -0.006 | 4.5 | 0.3200 | 0.3500 | 53 | 76.4% | -0.39 | 0.3834 | -0.006 | ||
| 0.2700 | 0.3200 | 434 | 2,835 | 77.7% | 0.42 | 0.3816 | -0.006 | 5 | 0.5400 | 0.6600 | 9 | 4,021 | 72.2% | -0.58 | 0.3858 | -0.006 |
| 0.1400 | 0.1800 | 98 | 77.3% | 0.28 | 0.3093 | -0.006 | 5.5 | 0.8600 | 1.13 | 6 | 77.5% | -0.72 | 0.3147 | -0.006 | ||
| 0.1000 | 0.1100 | 460 | 4,818 | 83.5% | 0.19 | 0.2336 | -0.005 | 6 | 1.38 | 1.49 | 32 | 5,063 | 82.2% | -0.81 | 0.2396 | -0.005 |
| 0.0700 | 0.0800 | 4 | 90.1% | 0.14 | 0.1752 | -0.004 | 6.5 | 1.87 | 1.93 | 8 | 86.4% | -0.87 | 0.1814 | -0.004 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.