SOUN catena di opzioni SoundHound AI, Inc.
Ogni riga corrisponde a uno strike. La metà sinistra è la call, la metà destra è la put. Bid/ask sono le quotazioni attuali di acquirenti e venditori; il volume indica i contratti scambiati in questa sessione; l'open interest indica i contratti aperti. La riga evidenziata è quella più vicina al prezzo del titolo.
Questa scadenza prezza una mossa di circa ±19.6% (3.73–5.55) · ATM IV 83.1% · P/C open interest 0.68
| CALL | Strike | PUT | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Chiedi | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Chiedi | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.98 | 2.94 | 258.6% | 0.97 | 0.0419 | -0.002 | 2.5 | 0 | 0.0200 | 2 | 107.6% | -0.03 | 0.0420 | -0.002 | |||
| 1.54 | 1.94 | 1 | 121.6% | 0.94 | 0.0814 | -0.003 | 3 | 0.0100 | 0.0300 | 2 | 17 | 90.3% | -0.06 | 0.0817 | -0.003 | |
| 1.12 | 1.39 | 92.8% | 0.89 | 0.1539 | -0.004 | 3.5 | 0.0400 | 0.0600 | 79.5% | -0.12 | 0.1547 | -0.004 | ||||
| 0.7600 | 0.9100 | 200 | 388 | 81.1% | 0.78 | 0.2673 | -0.005 | 4 | 0.1400 | 0.1600 | 23 | 531 | 78.4% | -0.22 | 0.2692 | -0.005 |
| 0.4200 | 0.7100 | 30 | 87.4% | 0.61 | 0.3728 | -0.006 | 4.5 | 0.3400 | 0.3500 | 7 | 78.8% | -0.39 | 0.3766 | -0.006 | ||
| 0.2900 | 0.3000 | 381 | 2,835 | 76.8% | 0.43 | 0.3792 | -0.006 | 5 | 0.5800 | 0.6700 | 9 | 4,021 | 77.7% | -0.58 | 0.3850 | -0.006 |
| 0.1600 | 0.1800 | 76 | 78.8% | 0.29 | 0.3110 | -0.006 | 5.5 | 0.8500 | 1.14 | 6 | 78.5% | -0.72 | 0.3183 | -0.006 | ||
| 0.0900 | 0.1100 | 386 | 4,818 | 81.5% | 0.19 | 0.2359 | -0.005 | 6 | 1.38 | 1.54 | 23 | 5,063 | 95.2% | -0.82 | 0.2437 | -0.005 |
| 0.0700 | 0.0800 | 89.6% | 0.14 | 0.1767 | -0.004 | 6.5 | 1.64 | 2.00 | 1 | -0.88 | 0.1848 | -0.004 | ||||
Strike mostrati: entro ±50% del prezzo del sottostante. Valore intrinseco = max(0, prezzo − strike) per le call, max(0, strike − prezzo) per le put; estrinseco = prezzo dell'opzione − intrinseco. Greche e IV calcolate dal feed della borsa.
Volatility smile — Nov 20, 2026
Pagina della volatilità →Volatilità implicita per strike per questa scadenza. I put out-of-the-money prezzano solitamente una IV più alta rispetto alle call — lo skew.