SOUN chaîne d'options SoundHound AI, Inc.
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±18.6% (3.89–5.67) · ATM IV 76.7% · P/C open interest 0.67
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.99 | 2.63 | 124.8% | 0.97 | 0.0400 | -0.002 | 2.5 | 0 | 0.7500 | 1 | 297.8% | -0.04 | 0.0401 | -0.002 | |||
| 1.49 | 2.14 | 1 | 96.6% | 0.94 | 0.0741 | -0.003 | 3 | 0 | 0.4100 | 17 | 182.1% | -0.06 | 0.0743 | -0.003 | ||
| 1.02 | 1.66 | 82.6% | 0.89 | 0.1347 | -0.004 | 3.5 | 0 | 0.5500 | 158.3% | -0.11 | 0.1352 | -0.004 | ||||
| 0.6600 | 1.06 | 321 | 61.0% | 0.80 | 0.2319 | -0.005 | 4 | 0.1100 | 0.1300 | 2 | 534 | 78.0% | -0.20 | 0.2331 | -0.005 | |
| 0.4800 | 0.6500 | 30 | 73.5% | 0.66 | 0.3421 | -0.006 | 4.5 | 0.2600 | 0.5600 | 51 | 101.2% | -0.35 | 0.3446 | -0.006 | ||
| 0.3200 | 0.3500 | 32 | 3,068 | 75.0% | 0.47 | 0.3812 | -0.007 | 5 | 0.5200 | 0.5900 | 3 | 4,022 | 78.5% | -0.53 | 0.3854 | -0.007 |
| 0.1900 | 0.2100 | 8 | 86 | 78.4% | 0.31 | 0.3288 | -0.006 | 5.5 | 0.8900 | 1.22 | 6 | 108.1% | -0.69 | 0.3346 | -0.006 | |
| 0.1100 | 0.1200 | 681 | 4,847 | 80.3% | 0.21 | 0.2517 | -0.005 | 6 | 1.27 | 1.58 | 2 | 5,065 | 105.3% | -0.80 | 0.2583 | -0.005 |
| 0.0700 | 0.0800 | 14 | 4 | 85.2% | 0.14 | 0.1869 | -0.004 | 6.5 | 1.70 | 2.12 | 8 | 120.6% | -0.87 | 0.1937 | -0.004 | |
| 0.0500 | 0.0600 | 211 | 5,527 | 91.4% | 0.10 | 0.1393 | -0.004 | 7 | 2.09 | 2.62 | 1 | 796 | 122.8% | -0.91 | 0.1463 | -0.004 |
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Nov 20, 2026
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.