SOUN Optionskette SoundHound AI, Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±19.6% (3.74–5.56) · ATM IV 83.5% · P/C Open Interest 0.68
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.98 | 2.94 | 262.2% | 0.97 | 0.0394 | -0.002 | 2.5 | 0 | 0.0300 | 2 | 115.0% | -0.03 | 0.0395 | -0.002 | |||
| 1.54 | 1.94 | 1 | 126.1% | 0.94 | 0.0793 | -0.002 | 3 | 0 | 0.2300 | 2 | 17 | 141.2% | -0.06 | 0.0796 | -0.003 | |
| 0.9400 | 1.59 | 99.5% | 0.89 | 0.1544 | -0.003 | 3.5 | 0.0400 | 0.0600 | 79.2% | -0.11 | 0.1550 | -0.004 | ||||
| 0.7200 | 0.9200 | 200 | 388 | 79.5% | 0.78 | 0.2731 | -0.005 | 4 | 0.1400 | 0.1500 | 26 | 531 | 76.7% | -0.22 | 0.2745 | -0.005 |
| 0.4400 | 0.7100 | 30 | 90.5% | 0.61 | 0.3806 | -0.006 | 4.5 | 0.3200 | 0.3500 | 53 | 76.4% | -0.39 | 0.3834 | -0.006 | ||
| 0.2700 | 0.3200 | 434 | 2,835 | 77.7% | 0.42 | 0.3816 | -0.006 | 5 | 0.5400 | 0.6600 | 9 | 4,021 | 72.2% | -0.58 | 0.3858 | -0.006 |
| 0.1400 | 0.1800 | 98 | 77.3% | 0.28 | 0.3093 | -0.006 | 5.5 | 0.8600 | 1.13 | 6 | 77.5% | -0.72 | 0.3147 | -0.006 | ||
| 0.1000 | 0.1100 | 460 | 4,818 | 83.5% | 0.19 | 0.2336 | -0.005 | 6 | 1.38 | 1.49 | 32 | 5,063 | 82.2% | -0.81 | 0.2396 | -0.005 |
| 0.0700 | 0.0800 | 4 | 90.1% | 0.14 | 0.1752 | -0.004 | 6.5 | 1.87 | 1.93 | 8 | 86.4% | -0.87 | 0.1814 | -0.004 | ||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.