SOUN Optionskette SoundHound AI, Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±18.4% (5.57–8.08) · ATM IV 65.4% · P/C Open Interest 0.37
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.56 | 3.20 | 243 | 128.0% | 0.97 | 0.0410 | -0.002 | 4 | 0.0100 | 0.0900 | 19 | 3,821 | 99.5% | -0.03 | 0.0356 | -0.002 | |
| 1.77 | 2.00 | 1 | 847 | 85.0% | 0.91 | 0.1040 | -0.003 | 5 | 0.0100 | 0.0700 | 14 | 5,593 | 59.9% | -0.09 | 0.0979 | -0.003 |
| 0.9500 | 1.07 | 27 | 2,269 | 63.5% | 0.74 | 0.2208 | -0.005 | 6 | 0.2300 | 0.2600 | 606 | 5,195 | 61.2% | -0.26 | 0.2156 | -0.005 |
| 0.5000 | 0.5400 | 334 | 7,888 | 67.3% | 0.48 | 0.2642 | -0.007 | 7 | 0.7100 | 0.7600 | 82 | 5,502 | 63.4% | -0.52 | 0.2615 | -0.007 |
| 0.2300 | 0.2700 | 480 | 12.7K | 69.6% | 0.28 | 0.2035 | -0.006 | 8 | 1.40 | 1.54 | 20 | 2,327 | 63.5% | -0.71 | 0.2024 | -0.006 |
| 0.1400 | 0.1600 | 458 | 16.3K | 77.4% | 0.17 | 0.1404 | -0.005 | 9 | 2.15 | 2.62 | 17 | 1,737 | 76.1% | -0.82 | 0.1402 | -0.005 |
| 0.0800 | 0.1000 | 511 | 16.5K | 82.5% | 0.11 | 0.0971 | -0.004 | 10 | 3.20 | 3.35 | 53 | 3,059 | 67.8% | -0.88 | 0.0977 | -0.004 |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Oct 16, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.