SNAP cadeia de opções Snap Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±20.1% (5.12–7.68) · IV ATM 85.8% · P/C open interest 1.18
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.43 | 3.35 | 2 | 0.97 | 0.0290 | -0.002 | 3.5 | 0 | 0.1200 | 141.3% | -0.03 | 0.0291 | -0.002 | ||||
| 2.13 | 2.67 | 2 | 41 | 0.96 | 0.0467 | -0.002 | 4 | 0.0100 | 0.0400 | 70 | 1,128 | 95.0% | -0.04 | 0.0468 | -0.003 | |
| 1.79 | 2.15 | 92.9% | 0.93 | 0.0801 | -0.003 | 4.5 | 0.0300 | 0.1100 | 3 | 4 | 94.9% | -0.07 | 0.0804 | -0.004 | ||
| 1.40 | 1.65 | 14 | 1,321 | 85.6% | 0.87 | 0.1335 | -0.005 | 5 | 0.1100 | 0.1200 | 22 | 18.5K | 84.9% | -0.13 | 0.1340 | -0.005 |
| 1.06 | 1.32 | 5 | 72 | 92.3% | 0.77 | 0.1908 | -0.008 | 5.5 | 0.2300 | 0.2500 | 50 | 60 | 85.1% | -0.23 | 0.1917 | -0.008 |
| 0.8000 | 0.9100 | 107 | 7,555 | 87.5% | 0.65 | 0.2306 | -0.009 | 6 | 0.4100 | 0.4900 | 359 | 8,113 | 88.3% | -0.35 | 0.2318 | -0.010 |
| 0.5700 | 0.6200 | 2,007 | 223 | 85.4% | 0.53 | 0.2453 | -0.010 | 6.5 | 0.6600 | 0.7200 | 1,386 | 37 | 86.2% | -0.47 | 0.2470 | -0.010 |
| 0.4000 | 0.4500 | 634 | 11.0K | 87.4% | 0.42 | 0.2381 | -0.010 | 7 | 0.9800 | 1.09 | 15 | 6,919 | 90.4% | -0.59 | 0.2403 | -0.010 |
| 0.2800 | 0.3100 | 30 | 190 | 88.3% | 0.32 | 0.2158 | -0.009 | 7.5 | 1.32 | 1.60 | 99.8% | -0.69 | 0.2186 | -0.009 | ||
| 0.1900 | 0.2100 | 201 | 5,546 | 88.6% | 0.24 | 0.1854 | -0.008 | 8 | 1.74 | 1.89 | 95 | 93.4% | -0.77 | 0.1888 | -0.008 | |
| 0.1300 | 0.1600 | 33 | 20 | 91.3% | 0.18 | 0.1531 | -0.007 | 8.5 | 2.06 | 2.63 | 112.4% | -0.83 | 0.1571 | -0.007 | ||
| 0.0900 | 0.1100 | 620 | 2,271 | 92.2% | 0.13 | 0.1238 | -0.006 | 9 | 2.44 | 3.00 | 38 | 99.9% | -0.88 | 0.1281 | -0.006 | |
| 0.0500 | 0.0900 | 5 | 93.4% | 0.10 | 0.0995 | -0.005 | 9.5 | 2.97 | 3.60 | 124.8% | -0.91 | 0.1040 | -0.005 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.