SNAP Optionskette Snap Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±20.2% (5.12–7.72) · ATM IV 86.4% · P/C Open Interest 1.18
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.66 | 3.10 | 0.97 | 0.0315 | -0.002 | 3.5 | 0 | 0.1200 | 141.6% | -0.03 | 0.0315 | -0.003 | |||||
| 2.18 | 2.66 | 41 | 0.95 | 0.0486 | -0.003 | 4 | 0.0100 | 0.0500 | 1,128 | 98.9% | -0.05 | 0.0487 | -0.003 | |||
| 1.91 | 2.17 | 107.2% | 0.93 | 0.0795 | -0.004 | 4.5 | 0.0400 | 0.1100 | 3 | 4 | 97.3% | -0.07 | 0.0798 | -0.004 | ||
| 1.49 | 1.70 | 6 | 1,321 | 96.0% | 0.87 | 0.1301 | -0.005 | 5 | 0.1100 | 0.1200 | 4 | 18.5K | 85.7% | -0.13 | 0.1306 | -0.005 |
| 1.14 | 1.27 | 1 | 72 | 90.7% | 0.78 | 0.1876 | -0.007 | 5.5 | 0.2200 | 0.2600 | 9 | 60 | 86.1% | -0.22 | 0.1884 | -0.008 |
| 0.8400 | 0.8900 | 23 | 7,555 | 85.9% | 0.66 | 0.2297 | -0.009 | 6 | 0.4100 | 0.4200 | 19 | 8,113 | 84.4% | -0.34 | 0.2310 | -0.009 |
| 0.6100 | 0.6400 | 1,400 | 223 | 87.0% | 0.54 | 0.2460 | -0.010 | 6.5 | 0.6600 | 0.6900 | 1,360 | 37 | 85.8% | -0.47 | 0.2477 | -0.010 |
| 0.4300 | 0.4600 | 118 | 11.0K | 88.2% | 0.42 | 0.2387 | -0.010 | 7 | 0.9600 | 1.03 | 10 | 6,919 | 87.1% | -0.58 | 0.2409 | -0.010 |
| 0.3000 | 0.3100 | 13 | 190 | 88.1% | 0.32 | 0.2165 | -0.009 | 7.5 | 1.32 | 1.60 | 102.2% | -0.68 | 0.2192 | -0.009 | ||
| 0.2000 | 0.2200 | 153 | 5,546 | 88.9% | 0.24 | 0.1870 | -0.008 | 8 | 1.74 | 1.82 | 95 | 90.9% | -0.76 | 0.1903 | -0.008 | |
| 0.1300 | 0.1500 | 7 | 20 | 88.9% | 0.18 | 0.1548 | -0.007 | 8.5 | 2.07 | 2.63 | 116.7% | -0.83 | 0.1587 | -0.007 | ||
| 0.0900 | 0.1000 | 235 | 2,271 | 89.7% | 0.13 | 0.1243 | -0.006 | 9 | 2.55 | 3.00 | 38 | 116.0% | -0.88 | 0.1285 | -0.005 | |
| 0.0600 | 0.0800 | 2 | 92.2% | 0.10 | 0.0986 | -0.005 | 9.5 | 2.97 | 3.60 | 129.2% | -0.91 | 0.1033 | -0.004 | |||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.