SNAP Optionskette Snap Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±9.0% (5.20–6.22) · ATM IV 52.9% · P/C Open Interest 0.31
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.65 | 3.10 | 7 | 483 | 283.7% | 0.99 | 0.0127 | 0.000 | 3 | 0 | 0.0100 | 1 | 1,868 | 142.2% | -0.01 | 0.0127 | -0.001 |
| 2.06 | 2.68 | 1 | 23 | 226.1% | 0.99 | 0.0216 | 0.000 | 3.5 | 0 | 0.0100 | 111.1% | -0.01 | 0.0216 | -0.001 | ||
| 1.63 | 1.83 | 27 | 2,840 | 81.9% | 0.98 | 0.0390 | -0.000 | 4 | 0 | 0.0100 | 16.7K | 83.9% | -0.02 | 0.0392 | -0.001 | |
| 1.18 | 1.30 | 60 | 86 | 70.2% | 0.97 | 0.0833 | -0.001 | 4.5 | 0 | 0.0300 | 207 | 416 | 66.6% | -0.03 | 0.0837 | -0.001 |
| 0.7300 | 0.8200 | 528 | 14.5K | 61.8% | 0.89 | 0.2820 | -0.004 | 5 | 0.0300 | 0.0600 | 146 | 18.6K | 60.8% | -0.11 | 0.2836 | -0.004 |
| 0.3200 | 0.4000 | 1,281 | 4,885 | 50.2% | 0.66 | 0.5664 | -0.008 | 5.5 | 0.1500 | 0.1600 | 1,107 | 3,987 | 55.6% | -0.34 | 0.5700 | -0.008 |
| 0.1500 | 0.1900 | 3,175 | 33.3K | 60.2% | 0.37 | 0.5556 | -0.009 | 6 | 0.4000 | 0.4700 | 65 | 3,521 | 58.5% | -0.63 | 0.5607 | -0.009 |
| 0.0600 | 0.0700 | 809 | 2,209 | 62.6% | 0.18 | 0.3569 | -0.006 | 6.5 | 0.7600 | 0.9400 | 8 | 66.4% | -0.83 | 0.3623 | -0.006 | |
| 0.0300 | 0.0400 | 2,235 | 26.4K | 71.6% | 0.10 | 0.2046 | -0.004 | 7 | 1.19 | 1.38 | 2 | 5,172 | 49.1% | -0.91 | 0.2074 | -0.004 |
| 0.0100 | 0.0400 | 15 | 182 | 82.7% | 0.06 | 0.1272 | -0.004 | 7.5 | 1.63 | 1.93 | 6 | 4 | -0.95 | 0.1305 | -0.003 | |
| 0.0100 | 0.0200 | 169 | 22.6K | 88.8% | 0.04 | 0.0874 | -0.003 | 8 | 2.19 | 2.54 | 28 | 817 | 132.6% | -0.96 | 0.0945 | -0.002 |
| 0 | 0.0600 | 2 | 115.0% | 0.03 | 0.0636 | -0.003 | 8.5 | 2.66 | 2.96 | 4 | 1 | 119.3% | -0.97 | 0.0760 | -0.001 | |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Sep 18, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.