SNAP cadeia de opções Snap Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±20.3% (4.80–7.25) · IV ATM 91.3% · P/C open interest 0.10
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 1.41 | 4.70 | 269.0% | 0.99 | 0.0228 | -0.001 | 3.5 | 0 | 0.0100 | 15 | 90.5% | -0.02 | 0.0228 | -0.001 | |||
| 1.64 | 3.90 | 273.7% | 0.97 | 0.0447 | -0.002 | 4 | 0 | 0.0500 | 115 | 92.6% | -0.03 | 0.0449 | -0.002 | |||
| 1.43 | 3.40 | 6 | 256.4% | 0.92 | 0.1008 | -0.004 | 4.5 | 0.0500 | 0.0700 | 2 | 232 | 87.3% | -0.08 | 0.1012 | -0.004 | |
| 1.11 | 1.59 | 9 | 28 | 103.8% | 0.83 | 0.1684 | -0.007 | 5 | 0.0800 | 0.1700 | 18 | 178 | 81.7% | -0.17 | 0.1691 | -0.007 |
| 0.6400 | 1.04 | 54 | 160 | 71.6% | 0.71 | 0.2244 | -0.009 | 5.5 | 0.2600 | 0.3400 | 32 | 229 | 87.4% | -0.29 | 0.2256 | -0.009 |
| 0.6100 | 0.7300 | 949 | 587 | 90.2% | 0.58 | 0.2580 | -0.011 | 6 | 0.5000 | 0.6100 | 38 | 98 | 92.4% | -0.42 | 0.2597 | -0.011 |
| 0.4300 | 0.5100 | 376 | 742 | 91.7% | 0.46 | 0.2587 | -0.011 | 6.5 | 0.7600 | 0.9000 | 2 | 36 | 90.2% | -0.54 | 0.2610 | -0.011 |
| 0.3000 | 0.3400 | 30 | 1,319 | 92.2% | 0.35 | 0.2361 | -0.010 | 7 | 0.9100 | 1.56 | 1 | 99.4% | -0.65 | 0.2388 | -0.011 | |
| 0.2000 | 0.2900 | 60 | 796 | 98.3% | 0.26 | 0.2036 | -0.009 | 7.5 | 1.47 | 1.72 | 94.7% | -0.74 | 0.2067 | -0.009 | ||
| 0.1400 | 0.2000 | 63 | 222 | 99.4% | 0.20 | 0.1690 | -0.008 | 8 | 1.44 | 2.37 | 7 | 58.6% | -0.81 | 0.1725 | -0.008 | |
| 0.0300 | 0.1300 | 9 | 311 | 90.1% | 0.15 | 0.1377 | -0.007 | 8.5 | 1.78 | 3.85 | 36 | 164.2% | -0.86 | 0.1416 | -0.007 | |
| 0.0200 | 0.1000 | 18 | 111 | 94.2% | 0.12 | 0.1120 | -0.006 | 9 | 1.80 | 4.05 | 89.8% | -0.89 | 0.1160 | -0.006 | ||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 13, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.