SNAP cadeia de opções Snap Inc.
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±10.2% (5.54–6.80) · IV ATM 65.6% · P/C open interest 0.24
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.35 | 3.85 | 5 | 397.5% | 0.99 | 0.0151 | -0.001 | 3.5 | 0 | 1.87 | 1 | 567.2% | -0.01 | 0.0152 | -0.001 | ||
| 1.96 | 4.10 | 23 | 470.5% | 0.99 | 0.0253 | -0.001 | 4 | 0 | 0.0200 | 1 | 90 | 100.1% | -0.01 | 0.0254 | -0.001 | |
| 1.50 | 2.11 | 2 | 2 | 175.6% | 0.98 | 0.0460 | -0.001 | 4.5 | 0 | 0.0500 | 1 | 326 | 75.2% | -0.02 | 0.0462 | -0.001 |
| 0.9800 | 1.23 | 141 | 1,157 | 0.95 | 0.1252 | -0.003 | 5 | 0.0100 | 0.0300 | 105 | 3,376 | 67.8% | -0.05 | 0.1259 | -0.003 | |
| 0.6200 | 0.8500 | 213 | 1,108 | 73.3% | 0.82 | 0.3386 | -0.007 | 5.5 | 0.0600 | 0.0900 | 16 | 915 | 62.9% | -0.18 | 0.3404 | -0.007 |
| 0.3500 | 0.4100 | 747 | 5,599 | 66.0% | 0.59 | 0.5015 | -0.011 | 6 | 0.2200 | 0.2800 | 336 | 3,664 | 65.2% | -0.41 | 0.5044 | -0.011 |
| 0.1700 | 0.2000 | 561 | 4,672 | 68.8% | 0.36 | 0.4532 | -0.011 | 6.5 | 0.4200 | 0.6100 | 9 | 715 | 58.7% | -0.65 | 0.4564 | -0.011 |
| 0.0700 | 0.1000 | 557 | 8,406 | 71.9% | 0.19 | 0.3164 | -0.008 | 7 | 0.5100 | 1.15 | 485 | -0.81 | 0.3204 | -0.008 | ||
| 0.0300 | 0.0500 | 526 | 8,942 | 75.8% | 0.11 | 0.1988 | -0.006 | 7.5 | 0.2300 | 2.01 | 61 | -0.89 | 0.2026 | -0.006 | ||
| 0.0200 | 0.0400 | 298 | 8,376 | 87.1% | 0.07 | 0.1302 | -0.005 | 8 | 0.8000 | 3.45 | 7 | 163.3% | -0.93 | 0.1331 | -0.005 | |
| 0.0100 | 0.0400 | 100 | 267 | 98.2% | 0.05 | 0.0922 | -0.004 | 8.5 | 1.47 | 3.80 | 4 | 185.9% | -0.95 | 0.0941 | -0.004 | |
| 0.0100 | 0.1100 | 2 | 70 | 133.4% | 0.04 | 0.0692 | -0.004 | 9 | 1.40 | 3.95 | -0.96 | 0.0705 | -0.004 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Oct 30, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.