SNAP Optionskette Snap Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±20.6% (4.79–7.27) · ATM IV 82.8% · P/C Open Interest 1.25
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 3.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 2.01 | 2.34 | 41 | 96.1% | 0.95 | 0.0575 | -0.002 | 4 | 0.0100 | 0.0500 | 25 | 1,153 | 86.1% | -0.05 | 0.0577 | -0.002 | |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 4.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 1.26 | 1.42 | 90 | 1,210 | 90.6% | 0.82 | 0.1662 | -0.006 | 5 | 0.1600 | 0.1700 | 108 | 18.4K | 81.7% | -0.18 | 0.1670 | -0.006 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 5.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.6700 | 0.7300 | 789 | 7,008 | 84.6% | 0.59 | 0.2456 | -0.009 | 6 | 0.5100 | 0.5700 | 1,185 | 7,179 | 80.9% | -0.42 | 0.2475 | -0.009 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 6.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.3100 | 0.3500 | 1,034 | 10.2K | 83.8% | 0.36 | 0.2304 | -0.009 | 7 | 1.14 | 1.25 | 13 | 6,919 | 83.6% | -0.65 | 0.2334 | -0.009 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 7.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.1500 | 0.1800 | 399 | 4,954 | 87.9% | 0.21 | 0.1690 | -0.007 | 8 | 1.75 | 2.20 | 1 | 95 | 75.8% | -0.80 | 0.1732 | -0.007 |
| 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | 8.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0000 | 0.000 | ||||||
| 0.0700 | 0.1000 | 111 | 2,059 | 91.6% | 0.12 | 0.1130 | -0.005 | 9 | 2.83 | 3.15 | 6 | 38 | 101.1% | -0.89 | 0.1180 | -0.005 |
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Nov 20, 2026
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.