SMR 期权链 NuScale Power Corporation

到期日 Cboe delayed options data · 截至 09:43 UTC

每行对应一个行权价。左半部分为call，右半部分为put。买价/卖价为买卖双方当前报价；成交量为本交易日已成交合约数；未平仓量为持仓合约数。高亮行最接近当前股价。

本到期日定价的波动幅度约为 ±20.8% (4.50–6.86) · ATM IV 88.7% · P/C 未平仓量 0.57

看涨期权								行权价	认沽期权
买价	提问	成交量	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		买价	提问	成交量	OI	IV	Δ	Γ	Θ
2.62	3.20		11	218.2%	0.96	0.0340	-0.002	3	0	0.0400		188	119.9%	-0.03	0.0340	-0.003
2.10	2.65			165.6%	0.94	0.0576	-0.003	3.5	0	0.0300	2		89.6%	-0.06	0.0578	-0.003
1.52	2.08		110	108.4%	0.91	0.0967	-0.004	4	0.0500	0.0600	208	1,013	92.7%	-0.09	0.0970	-0.004
1.25	1.56			106.2%	0.84	0.1545	-0.006	4.5	0.1200	0.1500	33		89.4%	-0.16	0.1550	-0.006
0.8900	1.16	1	267	97.5%	0.74	0.2194	-0.007	5	0.2500	0.2800	227	5,983	86.8%	-0.26	0.2202	-0.007
0.6500	0.7600	8		90.9%	0.61	0.2618	-0.009	5.5	0.4500	0.5000	49		86.6%	-0.39	0.2630	-0.009
0.4200	0.5200	156	754	88.2%	0.48	0.2658	-0.009	6	0.7000	0.8100	167	3,649	86.5%	-0.52	0.2675	-0.009
0.2900	0.3500	9		89.4%	0.37	0.2427	-0.009	6.5	1.07	1.17			90.1%	-0.64	0.2449	-0.009
0.2100	0.2300	1,039	1,498	91.3%	0.28	0.2095	-0.008	7	1.44	1.62	54	3,968	94.0%	-0.72	0.2119	-0.008
0.0200	0.1800	181		81.4%	0.22	0.1756	-0.007	7.5	1.80	2.04			87.2%	-0.79	0.1786	-0.007
0.1100	0.1300	302	4,745	98.8%	0.17	0.1455	-0.007	8	2.36	2.50	76	8,858	102.6%	-0.84	0.1487	-0.006
0.0200	0.1000	19		92.1%	0.13	0.1200	-0.006	8.5	2.60	3.00				-0.87	0.1235	-0.006

显示的行权价：标的价格 ±50% 范围内。内在价值 = max(0, 价格 − 行权价)（call）或 max(0, 行权价 − 价格)（put）；时间价值 = 期权价格 − 内在价值。希腊字母及隐含波动率来自交易所数据源的计算结果。

波动率微笑 — Nov 20, 2026

本到期日各行权价的隐含波动率。价外put通常定价高于call——即偏斜现象。

看涨期权看跌期权