SMR opsiyon zinciri NuScale Power Corporation
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±21.2% (4.43–6.83) · ATM IV 91.9% · P/C açık pozisyon 0.56
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.29 | 3.10 | 11 | 149.2% | 0.96 | 0.0367 | -0.003 | 3 | 0 | 0.0800 | 188 | 137.4% | -0.04 | 0.0364 | -0.003 | ||
| 1.81 | 2.51 | 94.9% | 0.94 | 0.0622 | -0.004 | 3.5 | 0.0100 | 0.2200 | 143.1% | -0.06 | 0.0621 | -0.004 | ||||
| 1.49 | 1.90 | 80 | 110 | 89.5% | 0.89 | 0.1025 | -0.005 | 4 | 0.0500 | 0.0900 | 151 | 1,085 | 96.1% | -0.10 | 0.1026 | -0.005 |
| 1.12 | 1.48 | 93.8% | 0.82 | 0.1594 | -0.006 | 4.5 | 0.1300 | 0.1600 | 13 | 29 | 90.9% | -0.17 | 0.1598 | -0.007 | ||
| 0.8800 | 1.08 | 267 | 97.9% | 0.72 | 0.2224 | -0.008 | 5 | 0.2800 | 0.3100 | 513 | 5,984 | 90.6% | -0.28 | 0.2230 | -0.008 | |
| 0.6600 | 0.7000 | 10 | 7 | 93.4% | 0.59 | 0.2646 | -0.009 | 5.5 | 0.5000 | 0.5300 | 18 | 48 | 90.5% | -0.41 | 0.2656 | -0.009 |
| 0.4500 | 0.4900 | 82 | 747 | 93.3% | 0.46 | 0.2682 | -0.009 | 6 | 0.7900 | 0.8200 | 102 | 3,569 | 90.7% | -0.54 | 0.2697 | -0.009 |
| 0.3000 | 0.3400 | 7 | 9 | 93.8% | 0.35 | 0.2430 | -0.009 | 6.5 | 1.08 | 1.32 | 9 | 98.5% | -0.65 | 0.2449 | -0.009 | |
| 0.2000 | 0.2400 | 385 | 2,059 | 95.3% | 0.27 | 0.2074 | -0.008 | 7 | 1.50 | 1.69 | 6 | 3,969 | 99.8% | -0.73 | 0.2096 | -0.008 |
| 0.1400 | 0.1700 | 4 | 181 | 97.6% | 0.21 | 0.1723 | -0.007 | 7.5 | 1.82 | 2.17 | 95.3% | -0.80 | 0.1749 | -0.007 | ||
| 0.1000 | 0.1200 | 84 | 4,873 | 99.7% | 0.16 | 0.1420 | -0.006 | 8 | 2.44 | 2.57 | 9 | 8,826 | 111.0% | -0.84 | 0.1449 | -0.006 |
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Nov 20, 2026
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.