SMR цепочка опционов NuScale Power Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±20.7% (4.51–6.87) · ATM IV 88.7% · P/C открытого интереса 0.57
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.62 | 3.20 | 11 | 218.2% | 0.96 | 0.0340 | -0.002 | 3 | 0 | 0.0400 | 188 | 119.9% | -0.03 | 0.0340 | -0.003 | ||
| 2.10 | 2.65 | 165.6% | 0.94 | 0.0576 | -0.003 | 3.5 | 0 | 0.0300 | 2 | 89.6% | -0.06 | 0.0578 | -0.003 | |||
| 1.52 | 2.08 | 110 | 108.4% | 0.91 | 0.0967 | -0.004 | 4 | 0.0500 | 0.0600 | 208 | 1,013 | 92.7% | -0.09 | 0.0970 | -0.004 | |
| 1.25 | 1.56 | 106.2% | 0.84 | 0.1545 | -0.006 | 4.5 | 0.1200 | 0.1500 | 33 | 89.4% | -0.16 | 0.1550 | -0.006 | |||
| 0.8900 | 1.16 | 1 | 267 | 97.5% | 0.74 | 0.2194 | -0.007 | 5 | 0.2500 | 0.2800 | 227 | 5,983 | 86.8% | -0.26 | 0.2202 | -0.007 |
| 0.6500 | 0.7600 | 8 | 90.9% | 0.61 | 0.2618 | -0.009 | 5.5 | 0.4500 | 0.5000 | 49 | 86.6% | -0.39 | 0.2630 | -0.009 | ||
| 0.4200 | 0.5200 | 156 | 754 | 88.2% | 0.48 | 0.2658 | -0.009 | 6 | 0.7000 | 0.8100 | 167 | 3,649 | 86.5% | -0.52 | 0.2675 | -0.009 |
| 0.2900 | 0.3500 | 9 | 89.4% | 0.37 | 0.2427 | -0.009 | 6.5 | 1.07 | 1.17 | 90.1% | -0.64 | 0.2449 | -0.009 | |||
| 0.2100 | 0.2300 | 1,039 | 1,498 | 91.3% | 0.28 | 0.2095 | -0.008 | 7 | 1.44 | 1.62 | 54 | 3,968 | 94.0% | -0.72 | 0.2119 | -0.008 |
| 0.0200 | 0.1800 | 181 | 81.4% | 0.22 | 0.1756 | -0.007 | 7.5 | 1.80 | 2.04 | 87.2% | -0.79 | 0.1786 | -0.007 | |||
| 0.1100 | 0.1300 | 302 | 4,745 | 98.8% | 0.17 | 0.1455 | -0.007 | 8 | 2.36 | 2.50 | 76 | 8,858 | 102.6% | -0.84 | 0.1487 | -0.006 |
| 0.0200 | 0.1000 | 19 | 92.1% | 0.13 | 0.1200 | -0.006 | 8.5 | 2.60 | 3.00 | -0.87 | 0.1235 | -0.006 | ||||
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Nov 20, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.