SMR cadeia de opções NuScale Power Corporation
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±21.7% (4.56–7.09) · IV ATM 90.2% · P/C open interest 0.57
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.68 | 3.30 | 11 | 203.9% | 0.98 | 0.0266 | -0.002 | 3 | 0 | 0.0500 | 188 | 127.7% | -0.02 | 0.0256 | -0.002 | ||
| 2.19 | 2.74 | 156.8% | 0.96 | 0.0486 | -0.002 | 3.5 | 0 | 0.2700 | 154.1% | -0.04 | 0.0475 | -0.003 | ||||
| 1.74 | 2.18 | 110 | 122.9% | 0.92 | 0.0854 | -0.004 | 4 | 0.0500 | 0.0600 | 8 | 1,013 | 94.1% | -0.08 | 0.0845 | -0.004 | |
| 1.30 | 1.67 | 100.1% | 0.86 | 0.1395 | -0.005 | 4.5 | 0.1000 | 0.1700 | 93.9% | -0.14 | 0.1389 | -0.005 | ||||
| 0.9900 | 1.26 | 267 | 98.5% | 0.76 | 0.2012 | -0.007 | 5 | 0.2300 | 0.2500 | 18 | 5,983 | 87.7% | -0.24 | 0.2010 | -0.007 | |
| 0.7300 | 0.8400 | 5 | 90.9% | 0.64 | 0.2470 | -0.009 | 5.5 | 0.4300 | 0.4500 | 2 | 88.3% | -0.36 | 0.2472 | -0.009 | ||
| 0.5400 | 0.5700 | 112 | 754 | 91.3% | 0.51 | 0.2599 | -0.009 | 6 | 0.7000 | 0.7200 | 116 | 3,649 | 89.1% | -0.49 | 0.2606 | -0.009 |
| 0.3800 | 0.4000 | 7 | 92.6% | 0.39 | 0.2445 | -0.009 | 6.5 | 1.01 | 1.06 | 89.0% | -0.60 | 0.2455 | -0.009 | |||
| 0.2600 | 0.2700 | 61 | 1,498 | 92.7% | 0.30 | 0.2148 | -0.009 | 7 | 1.38 | 1.44 | 4 | 3,968 | 89.0% | -0.70 | 0.2162 | -0.009 |
| 0.1800 | 0.1900 | 138 | 94.4% | 0.23 | 0.1818 | -0.008 | 7.5 | 1.77 | 2.04 | 104.4% | -0.77 | 0.1835 | -0.008 | |||
| 0.1300 | 0.1400 | 99 | 4,745 | 97.2% | 0.18 | 0.1511 | -0.007 | 8 | 2.28 | 2.33 | 41 | 8,858 | 98.2% | -0.82 | 0.1532 | -0.007 |
| 0.0900 | 0.1000 | 98.5% | 0.14 | 0.1247 | -0.006 | 8.5 | 2.52 | 2.98 | 95.7% | -0.86 | 0.1271 | -0.006 | ||||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Nov 20, 2026
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.