SMR optieketen NuScale Power Corporation
Elke rij is één strike. De linkerhelft is de call, de rechterhelft de put. Bied/laat zijn de huidige prijzen van kopers en verkopers; volume is het aantal verhandelde contracten in deze sessie; open interest zijn de uitstaande contracten. De gemarkeerde rij ligt het dichtst bij de aandelenkoers.
Deze vervaldatum inprijst een beweging van ongeveer ±20.6% (4.54–6.88) · ATM IV 88.0% · P/C open interest 0.57
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biedprijs | Vraag | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Biedprijs | Vraag | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.68 | 3.25 | 11 | 231.4% | 0.97 | 0.0331 | -0.002 | 3 | 0 | 0.0400 | 188 | 120.2% | -0.03 | 0.0331 | -0.003 | ||
| 2.10 | 2.74 | 174.6% | 0.94 | 0.0567 | -0.003 | 3.5 | 0 | 0.0300 | 2 | 89.9% | -0.06 | 0.0568 | -0.003 | |||
| 1.72 | 2.18 | 110 | 146.5% | 0.91 | 0.0953 | -0.004 | 4 | 0.0500 | 0.0700 | 208 | 1,013 | 93.1% | -0.09 | 0.0955 | -0.004 | |
| 1.25 | 1.67 | 115.1% | 0.84 | 0.1517 | -0.006 | 4.5 | 0.1200 | 0.1400 | 9 | 88.7% | -0.16 | 0.1521 | -0.006 | |||
| 0.9100 | 1.22 | 1 | 267 | 102.2% | 0.74 | 0.2152 | -0.007 | 5 | 0.2600 | 0.2800 | 222 | 5,983 | 88.5% | -0.26 | 0.2159 | -0.008 |
| 0.6700 | 0.7300 | 5 | 88.3% | 0.61 | 0.2590 | -0.009 | 5.5 | 0.4700 | 0.4800 | 17 | 87.6% | -0.39 | 0.2602 | -0.009 | ||
| 0.4800 | 0.5100 | 129 | 754 | 90.5% | 0.48 | 0.2662 | -0.009 | 6 | 0.7500 | 0.7800 | 139 | 3,649 | 89.3% | -0.52 | 0.2678 | -0.009 |
| 0.3300 | 0.3500 | 7 | 91.4% | 0.37 | 0.2450 | -0.009 | 6.5 | 1.07 | 1.13 | 88.7% | -0.63 | 0.2470 | -0.009 | |||
| 0.2200 | 0.2400 | 435 | 1,498 | 92.2% | 0.28 | 0.2116 | -0.008 | 7 | 1.45 | 1.55 | 52 | 3,968 | 90.9% | -0.72 | 0.2141 | -0.008 |
| 0.1500 | 0.1600 | 175 | 93.1% | 0.21 | 0.1769 | -0.007 | 7.5 | 1.80 | 2.02 | 88.3% | -0.79 | 0.1798 | -0.007 | |||
| 0.1100 | 0.1300 | 204 | 4,745 | 98.0% | 0.16 | 0.1456 | -0.006 | 8 | 2.38 | 2.48 | 73 | 8,858 | 106.0% | -0.84 | 0.1489 | -0.006 |
| 0.0800 | 0.1000 | 19 | 101.1% | 0.13 | 0.1192 | -0.005 | 8.5 | 2.52 | 2.98 | -0.88 | 0.1227 | -0.005 | ||||
Getoonde uitoefenprijzen: binnen ±50% van de koers van de onderliggende waarde. Intrinsieke waarde = max(0, koers − uitoefenprijs) voor calls, max(0, uitoefenprijs − koers) voor puts; extrinsieke waarde = optieprijs − intrinsieke waarde. Grieken en IV zoals berekend door de beursfeed.
Volatiliteitsglimlach — Nov 20, 2026
Volatiliteitspagina →Impliciete volatiliteit per strike voor deze expiratie. Out-of-the-money puts worden doorgaans geprijsd met een hogere IV dan calls — de skew.