SMR цепочка опционов NuScale Power Corporation
Cboe delayed options data · по состоянию на 15:38 UTC
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±81.8% (1.78–17.79) · ATM IV 92.1% · P/C открытого интереса 0.34
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 5.95 | 6.20 | 1,993 | 90.6% | 0.89 | 0.0177 | -0.001 | 5 | 0.9500 | 1.08 | 21 | 2,209 | 92.0% | -0.11 | 0.0184 | -0.002 | |
| 4.65 | 4.90 | 7 | 5,373 | 91.1% | 0.79 | 0.0275 | -0.002 | 8 | 2.46 | 2.65 | 3,429 | 91.7% | -0.22 | 0.0292 | -0.003 | |
| 4.15 | 4.25 | 23 | 8,002 | 93.0% | 0.72 | 0.0316 | -0.003 | 10 | 3.70 | 3.90 | 63 | 3,138 | 91.2% | -0.29 | 0.0342 | -0.003 |
| 3.35 | 3.65 | 40 | 3,042 | 94.0% | 0.64 | 0.0352 | -0.004 | 13 | 5.85 | 6.20 | 851 | 93.2% | -0.38 | 0.0393 | -0.004 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.