SMR オプションチェーン NuScale Power Corporation

満期日 Cboe delayed options data · 基準日時： 18:43 UTC

各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド／アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。

この限月が織り込む変動幅はおよそ ±33.4% (3.81–7.62) · ATM IV 83.4% · P/C オープンインタレスト 0.30

コール								ストライク	プット
買値	質問する	出来高	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		買値	質問する	出来高	OI	IV	Δ	Γ	Θ
2.61	2.98	3	586	90.2%	0.94	0.0423	-0.002	3	0.0300	0.0700		2,388	88.1%	-0.06	0.0425	-0.002
1.90	2.27	20	58	104.5%	0.85	0.0900	-0.003	4	0.1700	0.2300		709	84.1%	-0.15	0.0906	-0.003
1.26	1.50	3	620	92.0%	0.71	0.1422	-0.005	5	0.4900	0.5500	84	3,667	81.5%	-0.29	0.1438	-0.005
0.8200	0.8500	181	4,767	83.3%	0.55	0.1696	-0.005	6	1.06	1.08	193	4,818	83.5%	-0.46	0.1723	-0.005
0.5200	0.5600	82	4,964	84.5%	0.40	0.1634	-0.005	7	1.74	1.78	67	14.8K	83.8%	-0.61	0.1677	-0.005
0.3500	0.3700	79	2,889	86.7%	0.29	0.1408	-0.005	8	2.58	2.65	14	6,141	89.8%	-0.72	0.1462	-0.005

表示中のストライク：原資産価格の±50%以内。本質的価値＝コールはmax(0, 価格－ストライク)、プットはmax(0, ストライク－価格)；時間的価値＝オプション価格－本質的価値。取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。

ボラティリティスマイル — Jan 15, 2027

この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。

コールプット