SMR オプションチェーン NuScale Power Corporation

満期日 Cboe delayed options data · 基準日時： 12:38 UTC

各行は1つのストライク価格を表します。左半分はコール、右半分はプットです。ビッド／アスクは現在の買い手と売り手の提示値、出来高はこのセッションで取引された枚数、オープン・インタレストは未決済建玉です。ハイライトされた行は現在の株価に最も近いストライクです。

この限月が織り込む変動幅はおよそ ±41.7% (5.55–13.47) · ATM IV 84.6% · P/C オープンインタレスト 0.34

コール								ストライク	プット
買値	質問する	出来高	OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated.	IV	ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money).	Γ	Θ		買値	質問する	出来高	OI	IV	Δ	Γ	Θ
4.35	5.00		586	61.2%	0.93	0.0252	-0.001	5	0.1400	0.2000		3,462	86.0%	-0.07	0.0254	-0.003
3.95	4.15	3	116	88.1%	0.88	0.0395	-0.003	6	0.3400	0.3800	11	2,763	84.9%	-0.12	0.0398	-0.004
3.25	3.40	286	3,093	84.8%	0.81	0.0540	-0.004	7	0.6100	0.6700	26	10.1K	83.7%	-0.19	0.0546	-0.005
2.68	2.85	196	1,369	86.2%	0.74	0.0664	-0.005	8	1.01	1.05	25	4,822	82.8%	-0.26	0.0673	-0.006
2.20	2.36	12	570	86.4%	0.66	0.0750	-0.006	9	1.44	1.66	3	806	84.7%	-0.35	0.0764	-0.006
1.78	1.90	122	9,530	84.9%	0.58	0.0796	-0.007	10	2.06	2.18	8	4,140	84.2%	-0.42	0.0814	-0.007
1.44	1.71	38	3,605	88.0%	0.51	0.0807	-0.007	11	2.62	2.83	11	894	82.1%	-0.50	0.0830	-0.007
1.20	1.31	60	7,602	86.1%	0.44	0.0792	-0.007	12	3.30	3.60	101	2,347	82.4%	-0.56	0.0819	-0.007
0.9600	1.13	207	2,151	86.8%	0.39	0.0759	-0.007	13	4.10	4.45		393	84.9%	-0.62	0.0791	-0.006
0.8100	0.9300	11	3,283	87.2%	0.34	0.0717	-0.007	14	5.00	5.25		161	86.7%	-0.67	0.0754	-0.006

表示中のストライク：原資産価格の±50%以内。本質的価値＝コールはmax(0, 価格－ストライク)、プットはmax(0, ストライク－価格)；時間的価値＝オプション価格－本質的価値。取引所フィードで算出されたギリシャ指標およびIV。

ボラティリティスマイル — Jan 15, 2027

この限月のストライク別インプライドボラティリティ。アウト・オブ・ザ・マネーのプットは通常コールよりIVが高くなります — これがスキューです。

コールプット