SMR opsiyon zinciri NuScale Power Corporation
Her satır bir strike'a karşılık gelir. Sol yarı call'ı, sağ yarı put'u gösterir. Bid/ask, alıcıların ve satıcıların şu anda belirlediği fiyatlardır; hacim bu seansta işlem gören kontrat sayısıdır; open interest mevcut açık kontratlardır. Vurgulanan satır hisse senedi fiyatına en yakın strike'tır.
Bu vade yaklaşık şu kadar bir hareket fiyatlıyor: ±32.4% (6.47–12.70) · ATM IV 86.1% · P/C açık pozisyon 0.64
| CALL'LAR | Strike | PUTLAR | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alış | Sor | Hac. | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Alış | Sor | Hac. | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 4.15 | 4.85 | 129 | 0.95 | 0.0217 | -0.002 | 5 | 0.0600 | 0.0800 | 17 | 1,213 | 89.8% | -0.04 | 0.0215 | -0.002 | ||
| 3.40 | 3.95 | 97 | 67.3% | 0.91 | 0.0400 | -0.004 | 6 | 0.1300 | 0.2000 | 2 | 2,729 | 85.0% | -0.09 | 0.0401 | -0.004 | |
| 2.67 | 3.15 | 2 | 687 | 76.8% | 0.84 | 0.0632 | -0.005 | 7 | 0.3600 | 0.3900 | 83 | 2,121 | 84.9% | -0.16 | 0.0635 | -0.006 |
| 2.29 | 2.46 | 49 | 913 | 88.0% | 0.75 | 0.0845 | -0.007 | 8 | 0.6700 | 0.7300 | 32 | 6,754 | 84.6% | -0.25 | 0.0851 | -0.007 |
| 1.72 | 1.89 | 64 | 1,049 | 86.0% | 0.64 | 0.0981 | -0.009 | 9 | 1.05 | 1.31 | 6 | 2,638 | 86.6% | -0.35 | 0.0990 | -0.009 |
| 1.36 | 1.45 | 134 | 2,631 | 87.8% | 0.54 | 0.1029 | -0.009 | 10 | 1.63 | 1.78 | 1 | 4,300 | 84.5% | -0.46 | 0.1041 | -0.009 |
| 1.03 | 1.13 | 112 | 5,015 | 88.5% | 0.45 | 0.1010 | -0.010 | 11 | 2.25 | 2.42 | 25 | 811 | 83.0% | -0.55 | 0.1025 | -0.010 |
| 0.8000 | 0.8300 | 333 | 3,451 | 88.3% | 0.38 | 0.0949 | -0.009 | 12 | 2.97 | 3.45 | 799 | 91.1% | -0.63 | 0.0967 | -0.009 | |
| 0.5800 | 0.6700 | 89 | 2,410 | 88.9% | 0.31 | 0.0868 | -0.009 | 13 | 3.80 | 4.25 | 495 | 92.6% | -0.69 | 0.0890 | -0.009 | |
| 0.4200 | 0.5700 | 18 | 1,894 | 90.6% | 0.26 | 0.0780 | -0.008 | 14 | 4.70 | 5.05 | 1 | 248 | 93.4% | -0.75 | 0.0805 | -0.008 |
Gösterilen kullanım fiyatları: dayanak varlık fiyatının ±%50'si dahilinde. İçsel değer = call'lar için max(0, fiyat − kullanım fiyatı), put'lar için max(0, kullanım fiyatı − fiyat); dışsal değer = opsiyon fiyatı − içsel değer. Borsa akışı tarafından hesaplanan Yunan değerleri ve IV.
Volatilite gülümsemesi — Nov 20, 2026
Volatilite sayfası →Bu vade için strike başına implied volatility. Para dışı putlar genellikle call'lardan daha yüksek IV fiyatlar — bu skew'dür.