SMR цепочка опционов NuScale Power Corporation
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±12.6% (5.22–6.72) · ATM IV 79.8% · P/C открытого интереса 0.53
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 2.65 | 3.30 | 1 | 290.8% | 0.98 | 0.0242 | -0.004 | 3 | 0 | 0.1400 | 241.8% | -0.02 | 0.0243 | -0.004 | |||
| 2.15 | 2.80 | 235.3% | 0.97 | 0.0411 | -0.004 | 3.5 | 0 | 0.0800 | 2 | 170.1% | -0.03 | 0.0412 | -0.004 | |||
| 1.65 | 2.27 | 2 | 179.8% | 0.95 | 0.0722 | -0.005 | 4 | 0 | 0.1500 | 2 | 155.6% | -0.05 | 0.0725 | -0.005 | ||
| 1.20 | 1.73 | 139.2% | 0.91 | 0.1318 | -0.007 | 4.5 | 0 | 0.1400 | 114.9% | -0.09 | 0.1324 | -0.007 | ||||
| 0.7300 | 1.10 | 265 | 81.2% | 0.83 | 0.2430 | -0.009 | 5 | 0.0600 | 0.0800 | 72 | 86 | 79.4% | -0.17 | 0.2443 | -0.009 | |
| 0.4900 | 0.5900 | 9 | 60 | 77.5% | 0.68 | 0.3987 | -0.012 | 5.5 | 0.1500 | 0.2100 | 73 | 160 | 72.6% | -0.32 | 0.4013 | -0.012 |
| 0.2600 | 0.3100 | 50 | 419 | 77.6% | 0.46 | 0.4572 | -0.012 | 6 | 0.4000 | 0.5300 | 27 | 249 | 81.9% | -0.55 | 0.4608 | -0.013 |
| 0.1300 | 0.1800 | 396 | 563 | 83.3% | 0.28 | 0.3642 | -0.011 | 6.5 | 0.7300 | 0.8900 | 35 | 655 | 81.7% | -0.73 | 0.3682 | -0.011 |
| 0.0700 | 0.0900 | 342 | 846 | 86.9% | 0.17 | 0.2502 | -0.009 | 7 | 1.15 | 1.30 | 50 | 921 | 80.0% | -0.84 | 0.2544 | -0.009 |
| 0.0300 | 0.0500 | 49 | 448 | 89.5% | 0.10 | 0.1670 | -0.007 | 7.5 | 1.57 | 1.74 | 6 | 1,087 | -0.91 | 0.1708 | -0.007 | |
| 0.0200 | 0.0300 | 7 | 1,346 | 96.0% | 0.07 | 0.1126 | -0.005 | 8 | 2.07 | 2.35 | 11 | 961 | 109.1% | -0.94 | 0.1149 | -0.005 |
| 0.0100 | 0.0300 | 6 | 723 | 105.7% | 0.04 | 0.0773 | -0.004 | 8.5 | 2.46 | 2.83 | 15 | 558 | -0.96 | 0.0778 | -0.004 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Oct 30, 2026
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.