SHAK цепочка опционов Shake Shack Inc.
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±41.2% (41.14–98.84) · ATM IV 54.5% · P/C открытого интереса 1.95
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 36.60 | 39.60 | 59.2% | 0.95 | 0.0029 | -0.004 | 35 | 0.8500 | 1.65 | 12 | 59.7% | -0.06 | 0.0030 | -0.007 | |||
| 33.00 | 35.60 | 10 | 60.2% | 0.92 | 0.0040 | -0.006 | 40 | 1.80 | 2.45 | 3 | 59.3% | -0.09 | 0.0041 | -0.010 | ||
| 29.30 | 31.80 | 20 | 58.9% | 0.88 | 0.0052 | -0.009 | 45 | 2.80 | 3.50 | 16 | 58.0% | -0.13 | 0.0054 | -0.012 | ||
| 25.90 | 28.40 | 11 | 58.2% | 0.84 | 0.0065 | -0.012 | 50 | 4.00 | 4.90 | 625 | 56.8% | -0.17 | 0.0067 | -0.014 | ||
| 21.60 | 25.60 | 67 | 55.4% | 0.80 | 0.0076 | -0.014 | 55 | 5.20 | 6.90 | 70 | 55.8% | -0.22 | 0.0080 | -0.017 | ||
| 18.90 | 22.30 | 4 | 54.3% | 0.75 | 0.0087 | -0.016 | 60 | 7.10 | 8.60 | 31 | 54.5% | -0.27 | 0.0092 | -0.018 | ||
| 16.10 | 19.70 | 25 | 53.5% | 0.70 | 0.0096 | -0.018 | 65 | 9.40 | 11.00 | 39 | 54.4% | -0.32 | 0.0102 | -0.020 | ||
| 15.00 | 17.20 | 28 | 55.1% | 0.64 | 0.0103 | -0.019 | 70 | 11.90 | 13.60 | 32 | 53.9% | -0.38 | 0.0110 | -0.021 | ||
| 12.60 | 15.10 | 28 | 54.0% | 0.59 | 0.0108 | -0.020 | 75 | 15.00 | 16.40 | 1 | 54.0% | -0.43 | 0.0117 | -0.021 | ||
| 10.30 | 13.00 | 22 | 52.2% | 0.54 | 0.0111 | -0.020 | 80 | 17.70 | 20.10 | 8 | 54.0% | -0.49 | 0.0122 | -0.022 | ||
| 8.60 | 11.20 | 93 | 51.3% | 0.49 | 0.0112 | -0.020 | 85 | 20.70 | 23.20 | 5 | 52.5% | -0.54 | 0.0126 | -0.022 | ||
| 7.50 | 9.90 | 13 | 51.7% | 0.45 | 0.0112 | -0.020 | 90 | 24.20 | 26.60 | 5 | 51.7% | -0.60 | 0.0127 | -0.022 | ||
| 7.10 | 9.50 | 65 | 54.6% | 0.40 | 0.0110 | -0.020 | 95 | 27.80 | 31.30 | 1 | 52.9% | -0.65 | 0.0128 | -0.021 | ||
| 4.60 | 8.10 | 7 | 10 | 50.9% | 0.36 | 0.0107 | -0.019 | 100 | 31.80 | 35.40 | 5 | 53.1% | -0.69 | 0.0128 | -0.020 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Sep 17, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.