SHAK Optionskette Shake Shack Inc.
Jede Zeile entspricht einem Strike. Die linke Hälfte zeigt den Call, die rechte den Put. Geld-/Briefkurs sind die aktuellen Quotes von Käufern und Verkäufern; Volumen sind die in dieser Sitzung gehandelten Kontrakte; Open Interest sind die offenen Kontrakte. Die hervorgehobene Zeile liegt dem Aktienkurs am nächsten.
Dieser Verfallstermin preist einen Move von etwa ±27.7% (50.59–89.39) · ATM IV 53.7% · P/C Open Interest 1.04
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geldkurs | Fragen | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Geldkurs | Fragen | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 35.10 | 37.60 | 69.8% | 0.97 | 0.0022 | -0.004 | 35 | 0.1500 | 0.5500 | 18 | 64.0% | -0.03 | 0.0022 | -0.006 | |||
| 30.50 | 32.70 | 1 | 61.9% | 0.95 | 0.0037 | -0.008 | 40 | 0.3500 | 1.00 | 1 | 26 | 61.6% | -0.05 | 0.0037 | -0.009 | |
| 26.00 | 28.70 | 61.6% | 0.92 | 0.0056 | -0.012 | 45 | 0.9000 | 1.65 | 65 | 60.6% | -0.09 | 0.0057 | -0.014 | |||
| 22.20 | 24.70 | 7 | 61.5% | 0.87 | 0.0079 | -0.017 | 50 | 1.80 | 2.30 | 2 | 97 | 58.3% | -0.13 | 0.0080 | -0.019 | |
| 18.50 | 21.00 | 69 | 60.0% | 0.81 | 0.0103 | -0.022 | 55 | 3.00 | 3.70 | 10 | 177 | 58.2% | -0.19 | 0.0105 | -0.023 | |
| 15.30 | 17.50 | 55 | 58.7% | 0.75 | 0.0125 | -0.026 | 60 | 4.30 | 5.10 | 39 | 55.6% | -0.26 | 0.0127 | -0.027 | ||
| 11.10 | 14.40 | 39 | 53.3% | 0.67 | 0.0143 | -0.029 | 65 | 6.50 | 7.20 | 33 | 55.8% | -0.33 | 0.0147 | -0.030 | ||
| 10.30 | 11.00 | 1,046 | 55.2% | 0.60 | 0.0155 | -0.031 | 70 | 7.80 | 9.70 | 1,097 | 52.2% | -0.41 | 0.0161 | -0.032 | ||
| 8.10 | 8.90 | 1 | 26 | 54.6% | 0.52 | 0.0161 | -0.032 | 75 | 11.60 | 13.40 | 14 | 56.8% | -0.49 | 0.0169 | -0.033 | |
| 6.20 | 7.10 | 33 | 53.7% | 0.44 | 0.0161 | -0.031 | 80 | 14.70 | 15.80 | 13 | 53.8% | -0.57 | 0.0171 | -0.032 | ||
| 4.80 | 5.60 | 31 | 53.2% | 0.38 | 0.0156 | -0.030 | 85 | 17.40 | 20.10 | 53.0% | -0.65 | 0.0167 | -0.031 | |||
| 2.75 | 4.30 | 2 | 83 | 49.7% | 0.31 | 0.0147 | -0.027 | 90 | 21.20 | 23.60 | 51.3% | -0.71 | 0.0160 | -0.029 | ||
| 1.80 | 3.40 | 106 | 49.0% | 0.26 | 0.0134 | -0.025 | 95 | 25.40 | 27.50 | 50.2% | -0.78 | 0.0151 | -0.027 | |||
| 1.10 | 3.80 | 5 | 52.8% | 0.21 | 0.0120 | -0.022 | 100 | 29.80 | 32.30 | 51.8% | -0.83 | 0.0140 | -0.024 | |||
Angezeigte Strikes: innerhalb von ±50 % des Basiswertpreises. Innerer Wert = max(0, Kurs − Strike) bei Calls, max(0, Strike − Kurs) bei Puts; Zeitwert = Optionspreis − innerer Wert. Greeks und IV gemäß Berechnung des Börsendatenfeeds.
Volatility Smile — Mar 19, 2027
Volatilitätsseite →Implizite Volatilität je Strike für diesen Verfallstermin. Out-of-the-money-Puts werden in der Regel mit höherer IV bepreist als Calls — der Skew.