SE cadeia de opções Sea Limited
Cada linha corresponde a um strike. A metade esquerda é a call, a metade direita é a put. Bid/ask são as cotações atuais de compradores e vendedores; volume é o número de contratos negociados na sessão; open interest são os contratos em aberto. A linha destacada é a mais próxima do preço da ação.
Este vencimento precifica um movimento de aproximadamente ±39.2% (53.91–123.36) · IV ATM 52.3% · P/C open interest 1.56
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bid | Perguntar | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Bid | Perguntar | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 42.05 | 44.75 | 57.9% | 0.93 | 0.0031 | -0.004 | 50 | 1.61 | 2.20 | 54.4% | -0.08 | 0.0031 | -0.010 | ||||
| 38.15 | 41.00 | 3 | 57.2% | 0.90 | 0.0039 | -0.007 | 55 | 2.41 | 3.10 | 10 | 1 | 53.5% | -0.11 | 0.0040 | -0.013 | |
| 34.60 | 37.35 | 2 | 56.5% | 0.87 | 0.0047 | -0.010 | 60 | 3.45 | 4.30 | 2 | 2 | 53.0% | -0.14 | 0.0049 | -0.015 | |
| 31.30 | 33.95 | 1 | 56.0% | 0.83 | 0.0056 | -0.013 | 65 | 4.55 | 5.85 | 14 | 52.4% | -0.18 | 0.0058 | -0.017 | ||
| 28.10 | 30.75 | 3 | 55.3% | 0.80 | 0.0064 | -0.015 | 70 | 6.60 | 7.35 | 3 | 27 | 52.7% | -0.22 | 0.0067 | -0.019 | |
| 25.50 | 26.40 | 5 | 52.5% | 0.76 | 0.0071 | -0.018 | 75 | 8.55 | 9.50 | 3 | 5 | 52.9% | -0.26 | 0.0075 | -0.021 | |
| 22.70 | 24.10 | 10 | 52.8% | 0.71 | 0.0077 | -0.020 | 80 | 9.90 | 11.50 | 21 | 27 | 50.9% | -0.30 | 0.0082 | -0.023 | |
| 20.20 | 21.60 | 5 | 7 | 52.4% | 0.67 | 0.0082 | -0.021 | 85 | 12.65 | 14.10 | 3 | 104 | 51.5% | -0.35 | 0.0088 | -0.024 |
| 18.70 | 20.45 | 51.7% | 0.65 | 0.0084 | -0.022 | 87.5 | 14.20 | 16.10 | 1 | 52.9% | -0.37 | 0.0091 | -0.025 | |||
| 18.00 | 20.25 | 1 | 2 | 53.5% | 0.63 | 0.0086 | -0.023 | 90 | 14.85 | 16.80 | 68 | 50.7% | -0.39 | 0.0093 | -0.025 | |
| 16.95 | 19.55 | 53.9% | 0.61 | 0.0088 | -0.023 | 92.5 | 15.90 | 18.25 | 50.1% | -0.42 | 0.0095 | -0.025 | ||||
| 15.95 | 17.40 | 13 | 52.0% | 0.59 | 0.0089 | -0.024 | 95 | 17.25 | 19.85 | 11 | 50.0% | -0.44 | 0.0097 | -0.026 | ||
| 15.15 | 16.45 | 1 | 10 | 52.0% | 0.57 | 0.0090 | -0.024 | 97.5 | 20.00 | 21.50 | 108 | 51.9% | -0.46 | 0.0099 | -0.026 | |
| 14.25 | 16.80 | 3 | 53.8% | 0.54 | 0.0090 | -0.024 | 100 | 21.80 | 22.75 | 644 | 51.7% | -0.49 | 0.0100 | -0.026 | ||
| 12.45 | 14.80 | 13 | 52.8% | 0.51 | 0.0091 | -0.025 | 105 | 24.45 | 26.45 | 306 | 51.1% | -0.53 | 0.0102 | -0.026 | ||
| 11.35 | 13.00 | 3 | 13 | 52.6% | 0.47 | 0.0091 | -0.025 | 110 | 27.45 | 29.75 | 69 | 49.8% | -0.57 | 0.0103 | -0.026 | |
| 10.05 | 12.55 | 30 | 53.8% | 0.43 | 0.0090 | -0.025 | 115 | 31.25 | 33.60 | 20 | 50.1% | -0.61 | 0.0103 | -0.025 | ||
| 8.40 | 10.90 | 2 | 145 | 52.3% | 0.40 | 0.0088 | -0.024 | 120 | 35.35 | 37.25 | 1 | 2 | 50.0% | -0.65 | 0.0103 | -0.025 |
| 8.00 | 9.15 | 89 | 52.1% | 0.37 | 0.0086 | -0.024 | 125 | 39.30 | 41.65 | 1 | 50.5% | -0.69 | 0.0102 | -0.024 | ||
| 6.25 | 9.45 | 359 | 52.6% | 0.34 | 0.0083 | -0.023 | 130 | 43.35 | 45.35 | 49.4% | -0.72 | 0.0101 | -0.023 | |||
Strikes exibidos: dentro de ±50% do preço do ativo subjacente. Valor intrínseco = max(0, preço − strike) para calls, max(0, strike − preço) para puts; extrínseco = preço da opção − intrínseco. Greeks e IV conforme calculados pelo feed da bolsa.
Sorriso de volatilidade — Sep 17, 2027
Página de volatilidade →Volatilidade implícita por strike para este vencimento. Puts fora do dinheiro geralmente apresentam IV mais alta do que calls — o skew.