SE цепочка опционов Sea Limited
Каждая строка — один страйк. Левая половина — call, правая — put. Bid/ask — текущие котировки покупателей и продавцов; объём — количество контрактов, заключённых в эту сессию; открытый интерес — действующие контракты. Выделенная строка ближайшая к текущей цене акции.
Данная экспирация закладывает в цену движение примерно ±26.0% (67.03–114.17) · ATM IV 51.7% · P/C открытого интереса 0.78
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бид | Спросить | Объём | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Бид | Спросить | Объём | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 41.65 | 44.15 | 67.0% | 0.97 | 0.0021 | -0.001 | 47.5 | 0.3200 | 0.5500 | 340 | 58.8% | -0.03 | 0.0021 | -0.008 | |||
| 39.20 | 41.80 | 4 | 63.3% | 0.96 | 0.0026 | -0.003 | 50 | 0.4200 | 0.7000 | 166 | 59.0% | -0.04 | 0.0026 | -0.009 | ||
| 34.75 | 37.30 | 3 | 60.7% | 0.94 | 0.0038 | -0.008 | 55 | 0.6800 | 1.25 | 1 | 13 | 56.3% | -0.06 | 0.0038 | -0.013 | |
| 30.65 | 32.95 | 13 | 59.3% | 0.91 | 0.0053 | -0.013 | 60 | 1.22 | 1.74 | 578 | 54.2% | -0.10 | 0.0053 | -0.018 | ||
| 26.40 | 29.00 | 10 | 57.2% | 0.87 | 0.0069 | -0.018 | 65 | 1.81 | 2.73 | 286 | 53.0% | -0.14 | 0.0070 | -0.022 | ||
| 22.85 | 25.25 | 2 | 114 | 56.7% | 0.82 | 0.0086 | -0.023 | 70 | 2.87 | 3.65 | 4 | 229 | 51.5% | -0.18 | 0.0088 | -0.027 |
| 21.15 | 23.55 | 2 | 56.5% | 0.79 | 0.0094 | -0.026 | 72.5 | 3.35 | 4.55 | 101 | 51.3% | -0.21 | 0.0096 | -0.029 | ||
| 19.50 | 21.65 | 1 | 16 | 55.5% | 0.77 | 0.0102 | -0.028 | 75 | 4.25 | 5.70 | 106 | 449 | 52.5% | -0.24 | 0.0104 | -0.031 |
| 17.85 | 19.40 | 53.2% | 0.74 | 0.0109 | -0.030 | 77.5 | 5.60 | 6.10 | 236 | 52.3% | -0.27 | 0.0112 | -0.033 | |||
| 16.40 | 17.85 | 16 | 52.9% | 0.70 | 0.0116 | -0.032 | 80 | 5.60 | 7.30 | 4 | 1,433 | 50.2% | -0.30 | 0.0119 | -0.034 | |
| 14.75 | 17.50 | 6 | 54.7% | 0.67 | 0.0121 | -0.034 | 82.5 | 7.55 | 8.30 | 1 | 84 | 52.1% | -0.34 | 0.0125 | -0.036 | |
| 13.85 | 14.95 | 80 | 52.5% | 0.64 | 0.0126 | -0.035 | 85 | 8.70 | 9.40 | 2 | 1,453 | 51.8% | -0.37 | 0.0130 | -0.037 | |
| 12.95 | 13.70 | 2 | 29 | 53.1% | 0.61 | 0.0130 | -0.036 | 87.5 | 9.05 | 10.65 | 127 | 49.7% | -0.40 | 0.0135 | -0.038 | |
| 11.25 | 12.75 | 2 | 57 | 52.1% | 0.57 | 0.0133 | -0.037 | 90 | 11.20 | 11.95 | 7 | 64 | 51.3% | -0.44 | 0.0138 | -0.038 |
| 10.35 | 11.50 | 32 | 52.0% | 0.54 | 0.0135 | -0.037 | 92.5 | 12.60 | 13.40 | 67 | 51.2% | -0.47 | 0.0141 | -0.038 | ||
| 9.30 | 10.45 | 135 | 51.6% | 0.51 | 0.0136 | -0.037 | 95 | 13.30 | 14.85 | 30 | 343 | 49.3% | -0.51 | 0.0142 | -0.038 | |
| 8.45 | 9.55 | 407 | 51.6% | 0.48 | 0.0136 | -0.037 | 97.5 | 14.85 | 16.45 | 195 | 49.1% | -0.54 | 0.0143 | -0.038 | ||
| 7.60 | 8.80 | 138 | 675 | 51.7% | 0.45 | 0.0135 | -0.037 | 100 | 17.10 | 18.15 | 204 | 50.4% | -0.57 | 0.0143 | -0.038 | |
| 6.25 | 7.30 | 59 | 51.8% | 0.39 | 0.0131 | -0.036 | 105 | 20.30 | 21.60 | 1,395 | 49.3% | -0.63 | 0.0140 | -0.036 | ||
| 5.15 | 5.90 | 28 | 361 | 51.6% | 0.34 | 0.0125 | -0.035 | 110 | 23.85 | 25.50 | 282 | 48.7% | -0.69 | 0.0135 | -0.035 | |
| 3.70 | 4.80 | 15 | 556 | 50.2% | 0.29 | 0.0117 | -0.032 | 115 | 27.95 | 29.70 | 70 | 48.3% | -0.74 | 0.0129 | -0.032 | |
| 3.55 | 4.00 | 30 | 1,002 | 52.1% | 0.25 | 0.0108 | -0.030 | 120 | 32.60 | 34.20 | 102 | 51.1% | -0.79 | 0.0121 | -0.029 | |
| 2.82 | 3.30 | 2 | 1,222 | 52.0% | 0.21 | 0.0098 | -0.028 | 125 | 36.55 | 38.65 | 40 | 49.7% | -0.83 | 0.0114 | -0.027 | |
| 2.17 | 2.73 | 155 | 51.7% | 0.18 | 0.0089 | -0.025 | 130 | 41.10 | 43.20 | 182 | 49.6% | -0.86 | 0.0106 | -0.024 | ||
| 1.89 | 2.25 | 1 | 196 | 52.4% | 0.15 | 0.0080 | -0.023 | 135 | 45.95 | 47.80 | 132 | 50.0% | -0.90 | 0.0098 | -0.021 | |
Отображаемые страйки: в пределах ±50% от цены базового актива. Внутренняя стоимость = max(0, цена − страйк) для call, max(0, страйк − цена) для put; внешняя = цена опциона − внутренняя стоимость. Греки и IV, рассчитанные на основе биржевого фида.
Улыбка волатильности — Mar 19, 2027
Страница волатильности →Подразумеваемая волатильность по страйку для данного срока экспирации. Путы вне денег обычно имеют более высокую IV, чем коллы, — это и есть скос.