SBUX chaîne d'options Starbucks Corporation
Chaque ligne correspond à un strike. La moitié gauche concerne le call, la moitié droite le put. Le bid/ask correspond aux cotations actuelles des acheteurs et vendeurs ; le volume indique les contrats échangés lors de cette séance ; l'open interest représente les contrats en cours. La ligne mise en évidence est la plus proche du cours de l'action.
Cette échéance intègre un mouvement d'environ ±23.6% (74.52–120.67) · ATM IV 31.4% · P/C open interest 0.85
| CALLS | Strike | PUTS | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Offre | Demander | Vol | OIThe number of option contracts currently outstanding at a strike or expiration. High open interest shows where positions are concentrated. | IV | ΔModel sensitivity of an option's price to a $1 move in the stock; also used as a rough moneyness scale (a 25-delta option is well out of the money). | Γ | Θ | Offre | Demander | Vol | OI | IV | Δ | Γ | Θ | |
| 41.80 | 45.75 | 38.8% | 0.97 | 0.0021 | 0.000 | 55 | 0 | 2.63 | 17 | 46.7% | -0.04 | 0.0022 | -0.004 | |||
| 37.50 | 41.75 | 40 | 40.8% | 0.95 | 0.0031 | 0.000 | 60 | 0.5000 | 2.88 | 1 | 24 | 44.0% | -0.05 | 0.0032 | -0.005 | |
| 32.85 | 37.35 | 1 | 37.6% | 0.93 | 0.0043 | -0.002 | 65 | 0.5000 | 3.30 | 2 | 39.9% | -0.08 | 0.0044 | -0.007 | ||
| 28.90 | 33.00 | 5 | 36.5% | 0.90 | 0.0058 | -0.004 | 70 | 0.5500 | 3.90 | 54 | 36.4% | -0.11 | 0.0060 | -0.008 | ||
| 25.05 | 28.85 | 20 | 35.2% | 0.86 | 0.0074 | -0.007 | 75 | 1.93 | 4.70 | 90 | 36.4% | -0.15 | 0.0076 | -0.010 | ||
| 20.95 | 24.00 | 12 | 31.2% | 0.81 | 0.0092 | -0.009 | 80 | 1.63 | 5.80 | 11 | 126 | 32.4% | -0.20 | 0.0094 | -0.012 | |
| 17.50 | 22.00 | 6 | 33.3% | 0.75 | 0.0108 | -0.011 | 85 | 4.80 | 6.55 | 3 | 255 | 33.8% | -0.25 | 0.0111 | -0.014 | |
| 14.40 | 18.65 | 5 | 42 | 32.2% | 0.69 | 0.0122 | -0.013 | 90 | 6.00 | 7.20 | 11 | 286 | 30.6% | -0.32 | 0.0126 | -0.015 |
| 11.80 | 14.30 | 1 | 58 | 29.7% | 0.63 | 0.0133 | -0.015 | 95 | 6.90 | 11.00 | 421 | 30.9% | -0.39 | 0.0138 | -0.016 | |
| 9.30 | 13.40 | 350 | 778 | 31.3% | 0.56 | 0.0139 | -0.015 | 100 | 9.95 | 13.50 | 187 | 308 | 31.4% | -0.46 | 0.0147 | -0.016 |
| 9.10 | 10.20 | 7 | 246 | 32.0% | 0.49 | 0.0142 | -0.016 | 105 | 12.20 | 16.30 | 1 | 169 | 30.2% | -0.53 | 0.0151 | -0.016 |
| 5.40 | 9.55 | 10 | 115 | 30.6% | 0.43 | 0.0141 | -0.015 | 110 | 15.00 | 19.90 | 143 | 30.1% | -0.60 | 0.0153 | -0.015 | |
| 3.90 | 8.05 | 33 | 114 | 30.3% | 0.37 | 0.0136 | -0.015 | 115 | 18.95 | 23.10 | 17 | 30.1% | -0.67 | 0.0153 | -0.015 | |
| 2.65 | 6.85 | 88 | 30.1% | 0.31 | 0.0128 | -0.014 | 120 | 24.25 | 27.00 | 32.6% | -0.73 | 0.0151 | -0.014 | |||
| 1.68 | 5.85 | 44 | 29.9% | 0.26 | 0.0119 | -0.013 | 125 | 28.25 | 30.95 | 32.4% | -0.79 | 0.0146 | -0.013 | |||
| 1.00 | 5.10 | 270 | 30.1% | 0.22 | 0.0108 | -0.012 | 130 | 31.00 | 35.25 | 29.0% | -0.85 | 0.0135 | -0.011 | |||
| 0.5000 | 4.45 | 385 | 30.4% | 0.18 | 0.0097 | -0.010 | 135 | 35.50 | 39.50 | 27.1% | -0.90 | 0.0116 | -0.008 | |||
| 0.5000 | 4.00 | 9 | 31.6% | 0.15 | 0.0086 | -0.009 | 140 | 40.40 | 44.50 | 28.9% | -0.94 | 0.0091 | -0.004 | |||
| 0.5000 | 3.60 | 32.8% | 0.12 | 0.0075 | -0.008 | 145 | 45.75 | 49.50 | 33.1% | -0.96 | 0.0064 | -0.000 | ||||
Strikes affichés : dans une fourchette de ±50 % par rapport au prix du sous-jacent. Valeur intrinsèque = max(0, prix − strike) pour les calls, max(0, strike − prix) pour les puts ; valeur extrinsèque = prix de l'option − valeur intrinsèque. Greeks et IV tels que calculés par le flux de la bourse.
Smile de volatilité — Sep 17, 2027
Page volatilité →Volatilité implicite par strike pour cette échéance. Les puts hors de la monnaie affichent généralement une IV plus élevée que les calls — c'est le skew.